Сравнение FLOW с QGRO

С начала года, FLOW показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью -7.37%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX FLOW, Inc. (FLOW) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLOW на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа QGRO равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOW и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FLOW и QGRO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности QGRO в 0.21%

Максимальная просадка FLOW за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOW и QGRO.

Текущая волатильность для SPX FLOW, Inc. (FLOW) составляет 3.62%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что FLOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.