PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOW с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLOW с QGRO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPX FLOW, Inc. (FLOW) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO).

QGRO - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FLOW и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPX FLOW, Inc. (FLOW) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLOW и QGRO

2026 (YTD)202520242023
FLOW
SPX FLOW, Inc.		-0.22%17.52%13.03%9.38%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		-7.17%15.18%31.42%9.08%

Доходность по периодам

С начала года, FLOW показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью -7.17%.

FLOW

1 день
0.59%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
3.82%
1 год
16.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QGRO

1 день
0.22%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-7.53%
1 год
11.76%
3 года*
18.66%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPX FLOW, Inc.

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с FLOW:
FLOW с COWZFLOW с SCHGFLOW с VOOFLOW с USCFFLOW с DIAFLOW с FMILFLOW с CALF
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с VUGQGRO с QUALQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Доходность на риск

FLOW vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOW
Ранг доходности на риск FLOW: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOW: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOW c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX FLOW, Inc. (FLOW) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOWQGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.55

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.93

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

0.96

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

3.20

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOW vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOW на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа QGRO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOW и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOWQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.55

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.61

+0.24

Корреляция

Корреляция между FLOW и QGRO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOW и QGRO

Дивидендная доходность FLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности QGRO в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018
FLOW
SPX FLOW, Inc.		2.23%2.15%2.10%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.21%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%

Просадки

Сравнение просадок FLOW и QGRO

Максимальная просадка FLOW за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOW и QGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

FLOWQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-32.56%

+10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-13.54%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-9.46%

+5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-7.76%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

4.04%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOW и QGRO

Текущая волатильность для SPX FLOW, Inc. (FLOW) составляет 3.60%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что FLOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLOWQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

6.47%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

12.39%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

21.67%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

21.11%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

23.09%

-5.92%