PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOW с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLOW с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLOW (SPX FLOW, Inc.) is a stock, while CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Over the past year, FLOW returned 29.06% vs 30.24% for CALF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности FLOW и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPX FLOW, Inc. (FLOW) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLOW показывает доходность 9.51%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 13.34%.

FLOW

1 день
-0.64%
1 месяц
5.94%
С начала года
9.51%
6 месяцев
10.60%
1 год
29.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLOW и CALF

2026 (YTD)202520242023
FLOW
SPX FLOW, Inc.		9.51%17.52%13.03%9.38%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%16.07%

Correlation

The correlation between FLOW and CALF is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.89

The correlation between FLOW and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPX FLOW, Inc.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с FLOW:
FLOW с COWZFLOW с SCHGFLOW с VOOFLOW с USCFFLOW с QGROFLOW с DIAFLOW с FMIL
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

FLOW vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOW
Ранг доходности на риск FLOW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOW: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOW c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX FLOW, Inc. (FLOW) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOWCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.93

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.82

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

4.94

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

14.08

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOW vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOW на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOW и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOWCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.93

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.37

+0.66

Просадки

Сравнение просадок FLOW и CALF

Максимальная просадка FLOW за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOW и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLOWCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-47.58%

+25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-6.15%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.95%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-10.74%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.15%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOW и CALF

Текущая волатильность для SPX FLOW, Inc. (FLOW) составляет 4.34%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что FLOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLOWCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.92%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

10.47%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

15.84%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

23.44%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

26.02%

-9.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOW и CALF

Дивидендная доходность FLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
FLOW
SPX FLOW, Inc.		2.20%2.15%2.10%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FLOW and CALF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to FLOW (4.34%). In terms of maximum drawdown, FLOW dropped -21.64% vs CALF's -47.58%.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLOW и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор