PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOW с FMIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLOW с FMIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLOW (SPX FLOW, Inc.) is a stock, while FMIL (Fidelity New Millennium ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past year, FLOW returned 30.04% vs 27.80% for FMIL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FLOW и FMIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPX FLOW, Inc. (FLOW) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLOW показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у FMIL с доходностью 11.16%.

FLOW

1 день
0.27%
1 месяц
5.28%
С начала года
9.81%
6 месяцев
10.73%
1 год
30.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMIL

1 день
0.82%
1 месяц
3.14%
С начала года
11.16%
6 месяцев
11.77%
1 год
27.80%
3 года*
23.70%
5 лет*
16.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLOW и FMIL

2026 (YTD)202520242023
FLOW
SPX FLOW, Inc.		9.81%17.52%13.03%9.38%
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		11.16%17.67%27.89%7.73%

Correlation

The correlation between FLOW and FMIL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.60

The correlation between FLOW and FMIL shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPX FLOW, Inc.

Fidelity New Millennium ETF

Часто сравнивают с FLOW:
FLOW с COWZFLOW с SCHGFLOW с USCFFLOW с VOOFLOW с QGROFLOW с DIAFLOW с CALF
Часто сравнивают с FMIL:
FMIL с FLRGFMIL с FDLOFMIL с NASDXFMIL с FGROFMIL с CMCFMIL с IQMFMIL с LIRAX

Доходность на риск

FLOW vs. FMIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOW
Ранг доходности на риск FLOW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FMIL
Ранг доходности на риск FMIL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOW c FMIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX FLOW, Inc. (FLOW) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOWFMILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.18

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.98

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

2.80

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.28

12.68

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOW vs. FMIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOW на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMIL равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOW и FMIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOWFMILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.18

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.18

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FLOW и FMIL

Максимальная просадка FLOW за все время составила -21.64%, что больше максимальной просадки FMIL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOW и FMIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLOWFMILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-19.72%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-9.98%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

0.00%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-2.99%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.20%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOW и FMIL

SPX FLOW, Inc. (FLOW) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Fidelity New Millennium ETF (FMIL) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что FLOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLOWFMILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.15%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

9.75%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

12.82%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

16.92%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

17.64%

-0.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOW и FMIL

Дивидендная доходность FLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности FMIL в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLOW
SPX FLOW, Inc.		2.04%2.15%2.10%0.95%0.00%0.00%0.00%
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		0.99%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%

Часто задаваемые вопросы

FLOW and FMIL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLOW has higher volatility (4.29%) compared to FMIL (3.15%). In terms of maximum drawdown, FLOW dropped -21.64% vs FMIL's -19.72%.

FMIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLOW и FMIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор