Сравнение FLOW с FMIL
FLOW (SPX FLOW, Inc.) is a stock, while FMIL (Fidelity New Millennium ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past year, FLOW returned 23.91% vs 22.88% for FMIL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FLOW и FMIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLOW показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у FMIL с доходностью 9.35%.
FLOW
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMIL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 9.35%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLOW и FMIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FLOW SPX FLOW, Inc. | 5.49% | 17.52% | 13.03% | 9.38% |
FMIL Fidelity New Millennium ETF | 9.35% | 17.67% | 27.89% | 8.38% |
Correlation
The correlation between FLOW and FMIL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between FLOW and FMIL shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLOW vs. FMIL — Ранг доходности на риск
FLOW
FMIL
Сравнение FLOW c FMIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX FLOW, Inc. (FLOW) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLOW | FMIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 2.30 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 10.21 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLOW и FMIL
Максимальная просадка FLOW за все время составила -21.64%, что больше максимальной просадки FMIL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOW и FMIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLOW | FMIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -19.72% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -9.98% | +3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -2.21% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -2.97% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.25% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLOW и FMIL
Текущая волатильность для SPX FLOW, Inc. (FLOW) составляет 4.58%, в то время как у Fidelity New Millennium ETF (FMIL) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что FLOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLOW | FMIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.23% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 10.65% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 13.48% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.99% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 17.67% | -0.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLOW и FMIL
Дивидендная доходность FLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности FMIL в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOW SPX FLOW, Inc. | 2.12% | 2.15% | 2.10% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMIL Fidelity New Millennium ETF | 1.00% | 1.10% | 0.82% | 0.57% | 1.67% | 1.68% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
FLOW and FMIL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMIL has higher volatility (5.23%) compared to FLOW (4.58%). In terms of maximum drawdown, FLOW dropped -21.64% vs FMIL's -19.72%.
FMIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLOW и FMIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор