PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWS с HCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWS с HCOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COWS (Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF) and HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) are both exchange-traded funds - COWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index, while HCOW is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Amplify. COWS is passively managed, while HCOW is actively managed. Over the past year, COWS returned 30.18% vs 21.68% for HCOW. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. COWS charges 0.00%/yr vs 0.65%/yr for HCOW.

Доходность

Сравнение доходности COWS и HCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWS показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у HCOW с доходностью 4.48%.

COWS

1 день
-0.63%
1 месяц
5.01%
С начала года
9.22%
6 месяцев
9.70%
1 год
30.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HCOW

1 день
-0.36%
1 месяц
3.03%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.26%
1 год
21.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWS и HCOW

2026 (YTD)202520242023
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		9.22%15.29%11.08%10.60%
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		4.48%5.76%7.63%6.44%

Correlation

The correlation between COWS and HCOW is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.96

The correlation between COWS and HCOW has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWS и HCOW

Секторы
COWS
HCOW

Технологии

21.0%
21.0%

Промышленность

18.7%
18.7%

Финансовые услуги

17.2%
17.2%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.9%

Энергетика

8.2%
8.2%

Здравоохранение

8.0%
8.0%

Сырьевые материалы

6.0%
6.0%

Коммуникационные услуги

4.7%
4.7%

Коммунальные услуги

2.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

COWS
21.0%
HCOW
21.0%

Промышленность

COWS
18.7%
HCOW
18.7%

Финансовые услуги

COWS
17.2%
HCOW
17.2%

Потребительский циклический сектор

COWS
10.9%
HCOW
10.9%

Энергетика

COWS
8.2%
HCOW
8.2%

Здравоохранение

COWS
8.0%
HCOW
8.0%

Сырьевые материалы

COWS
6.0%
HCOW
6.0%

Коммуникационные услуги

COWS
4.7%
HCOW
4.7%

Коммунальные услуги

COWS
2.8%
HCOW
2.8%

Потребительский защитный сектор

COWS
2.4%
HCOW
2.4%

Недвижимость

COWS

-

HCOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Amplify Cash Flow High Income ETF

Часто сравнивают с COWS:
COWS с COWZCOWS с COWGCOWS с SCHDCOWS с VOOCOWS с QQQICOWS с IDVOCOWS с BKLC
Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с QDVOHCOW с COWZHCOW с SGLCHCOW с VFLOHCOW с GCOWHCOW с SCHDHCOW с SPMO

Доходность на риск

COWS vs. HCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWS
Ранг доходности на риск COWS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWS c HCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWSHCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.57

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.35

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

3.46

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

11.15

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWS vs. HCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWS на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCOW равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWS и HCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWSHCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.57

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.52

+0.38

Просадки

Сравнение просадок COWS и HCOW

Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, примерно равная максимальной просадке HCOW в -24.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и HCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWSHCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-24.15%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-6.29%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.36%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-4.88%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.95%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности COWS и HCOW

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что COWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWSHCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.63%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

8.74%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

13.89%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

17.60%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

17.60%

+1.25%

Сравнение комиссий COWS и HCOW

COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HCOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWS и HCOW

Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности HCOW в 11.73%

ПозицияTTM202520242023
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		1.60%2.04%2.08%0.67%
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.73%10.88%8.13%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, COWS and HCOW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

COWS has higher volatility (4.58%) compared to HCOW (3.63%). In terms of maximum drawdown, COWS dropped -24.76% vs HCOW's -24.15%.

On 1-year performance, COWS leads with 30.18% vs 21.68% for HCOW. On fees, COWS is cheaper at 0.00% per year. On volatility, HCOW has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COWS has performed better with a 30.18% return vs 21.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.65% for HCOW.

HCOW has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 1.60% for COWS.

COWS is categorized as Mid Cap Value Equities, while HCOW is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.00% for COWS and 0.65% for HCOW.

COWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWS и HCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор