PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWS с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

COWS (Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - COWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, COWS returned 27.27% vs 23.69% for VOO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWS charges 0.00%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности COWS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWS показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.19%.

COWS

1 день
0.40%
1 месяц
2.83%
С начала года
8.83%
6 месяцев
8.14%
1 год
27.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWS и VOO

2026 (YTD)202520242023
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		8.83%15.29%11.08%9.31%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%17.82%24.98%7.42%

Correlation

The correlation between COWS and VOO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.65

The correlation between COWS and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWS и VOO

Секторы
COWS
VOO

Технологии

24.3%
39.1%

Промышленность

22.9%
7.6%

Финансовые услуги

15.8%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.8%

Здравоохранение

7.7%
8.3%

Энергетика

6.9%
3.2%

Коммуникационные услуги

4.1%
10.5%

Сырьевые материалы

3.4%
1.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.5%

Коммунальные услуги

2.2%
2.5%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

COWS
24.3%
VOO
39.1%

Промышленность

COWS
22.9%
VOO
7.6%

Финансовые услуги

COWS
15.8%
VOO
10.9%

Потребительский циклический сектор

COWS
9.7%
VOO
9.8%

Здравоохранение

COWS
7.7%
VOO
8.3%

Энергетика

COWS
6.9%
VOO
3.2%

Коммуникационные услуги

COWS
4.1%
VOO
10.5%

Сырьевые материалы

COWS
3.4%
VOO
1.7%

Потребительский защитный сектор

COWS
2.8%
VOO
4.5%

Коммунальные услуги

COWS
2.2%
VOO
2.5%

Недвижимость

COWS

-

VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с COWS:
COWS с COWZCOWS с HCOWCOWS с COWGCOWS с SCHDCOWS с QQQICOWS с IDVOCOWS с BKLC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

COWS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWS
Ранг доходности на риск COWS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWSVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.91

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.60

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

2.67

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

11.96

+0.85

COWS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWS на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWS и VOO

Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-33.99%

+9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-8.90%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-3.14%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-3.68%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.99%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности COWS и VOO

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.87% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.83%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

9.82%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

12.46%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

16.91%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

18.02%

+0.78%

Сравнение комиссий COWS и VOO

COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWS и VOO

Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		1.61%2.04%2.08%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

COWS and VOO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWS has higher volatility (4.87%) compared to VOO (4.83%). In terms of maximum drawdown, COWS dropped -24.76% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, COWS leads with 27.27% vs 23.69% for VOO. On fees, COWS is cheaper at 0.00% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COWS has performed better with a 27.27% return vs 23.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.03% for VOO.

COWS has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.05% for VOO.

COWS is categorized as Mid Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. COWS tracks Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.00% for COWS and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWS и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор