Сравнение COWS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
COWS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWS - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COWS и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COWS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | -0.15% | 15.29% | 11.08% | 9.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 7.29% |
Доходность по периодам
С начала года, COWS показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
COWS
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COWS и VOO
COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
COWS vs. VOO — Ранг доходности на риск
COWS
VOO
Сравнение COWS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COWS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.53 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.55 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 7.31 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COWS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.83 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между COWS и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWS и VOO
Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 1.77% | 2.04% | 2.08% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок COWS и VOO
Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| COWS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -33.99% | +9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -11.98% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -5.55% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -3.72% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 2.55% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWS и VOO
Текущая волатильность для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) составляет 4.16%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что COWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COWS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 5.34% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 9.47% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 18.11% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 16.82% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 17.99% | +1.09% |