PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWS с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWS с IDVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COWS (Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - COWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. COWS is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past year, COWS returned 30.18% vs 35.28% for IDVO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWS charges 0.00%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности COWS и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWS показывает доходность 9.22%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 14.12%.

COWS

1 день
-0.63%
1 месяц
5.01%
С начала года
9.22%
6 месяцев
9.70%
1 год
30.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDVO

1 день
-1.25%
1 месяц
2.08%
С начала года
14.12%
6 месяцев
14.66%
1 год
35.28%
3 года*
23.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWS и IDVO

2026 (YTD)202520242023
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		9.22%15.29%11.08%9.28%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		14.12%36.46%10.16%6.78%

Correlation

The correlation between COWS and IDVO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.58

The correlation between COWS and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWS и IDVO

Секторы
COWS
IDVO

Технологии

21.0%
8.7%

Промышленность

18.7%
9.8%

Финансовые услуги

17.2%
18.3%

Потребительский циклический сектор

10.9%
4.2%

Энергетика

8.2%
12.1%

Здравоохранение

8.0%
8.3%

Сырьевые материалы

6.0%
15.7%

Коммуникационные услуги

4.7%
9.1%

Коммунальные услуги

2.8%
6.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
7.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

COWS
21.0%
IDVO
8.7%

Промышленность

COWS
18.7%
IDVO
9.8%

Финансовые услуги

COWS
17.2%
IDVO
18.3%

Потребительский циклический сектор

COWS
10.9%
IDVO
4.2%

Энергетика

COWS
8.2%
IDVO
12.1%

Здравоохранение

COWS
8.0%
IDVO
8.3%

Сырьевые материалы

COWS
6.0%
IDVO
15.7%

Коммуникационные услуги

COWS
4.7%
IDVO
9.1%

Коммунальные услуги

COWS
2.8%
IDVO
6.4%

Потребительский защитный сектор

COWS
2.4%
IDVO
7.5%

Недвижимость

COWS

-

IDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с COWS:
COWS с COWZCOWS с HCOWCOWS с COWGCOWS с SCHDCOWS с VOOCOWS с QQQICOWS с BKLC
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

COWS vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWS
Ранг доходности на риск COWS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWS c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWSIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.27

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.05

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

3.42

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

13.25

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWS vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWS на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWS и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWSIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.27

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.38

-0.48

Просадки

Сравнение просадок COWS и IDVO

Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWSIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-15.46%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-10.37%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.25%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-2.30%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.67%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности COWS и IDVO

Текущая волатильность для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) составляет 4.58%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что COWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWSIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.20%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

13.05%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

15.61%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

16.36%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

16.36%

+2.49%

Сравнение комиссий COWS и IDVO

COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWS и IDVO

Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности IDVO в 5.48%

ПозицияTTM2025202420232022
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		1.60%2.04%2.08%0.67%0.00%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.48%5.42%6.14%5.72%1.96%

Часто задаваемые вопросы

COWS and IDVO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (5.20%) compared to COWS (4.58%). In terms of maximum drawdown, COWS dropped -24.76% vs IDVO's -15.46%.

On 1-year performance, IDVO leads with 35.28% vs 30.18% for COWS. On fees, COWS is cheaper at 0.00% per year. On volatility, COWS has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDVO has performed better with a 35.28% return vs 30.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 1.60% for COWS.

COWS is categorized as Mid Cap Value Equities, while IDVO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.00% for COWS and 0.65% for IDVO.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWS и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор