PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COWS с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWS с IDVO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COWS (Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - COWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. COWS is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past year, COWS returned 28.09% vs 31.59% for IDVO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWS charges 0.00%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности COWS и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COWS показывает доходность 13.58%, а IDVO немного ниже – 13.48%.

COWS

1 день
1.94%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
10.86%
С начала года
13.58%
1 год
28.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDVO

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
5.53%
С начала года
13.48%
1 год
31.59%
3 года*
21.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWS и IDVO

2026 (YTD)202520242023
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		13.58%15.29%11.08%9.31%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		13.48%36.46%10.16%6.78%

Correlation

The correlation between COWS and IDVO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.56

The correlation between COWS and IDVO shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COWS и IDVO

Секторы
COWS
IDVO

Технологии

25.7%
10.7%

Промышленность

18.5%
7.2%

Финансовые услуги

16.7%
19.9%

Потребительский циклический сектор

9.7%
3.2%

Здравоохранение

7.7%
7.8%

Энергетика

7.0%
12.5%

Сырьевые материалы

5.9%
17.1%

Коммуникационные услуги

4.2%
10.3%

Потребительский защитный сектор

2.5%
8.2%

Коммунальные услуги

2.3%
3.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

COWS
25.7%
IDVO
10.7%

Промышленность

COWS
18.5%
IDVO
7.2%

Финансовые услуги

COWS
16.7%
IDVO
19.9%

Потребительский циклический сектор

COWS
9.7%
IDVO
3.2%

Здравоохранение

COWS
7.7%
IDVO
7.8%

Энергетика

COWS
7.0%
IDVO
12.5%

Сырьевые материалы

COWS
5.9%
IDVO
17.1%

Коммуникационные услуги

COWS
4.2%
IDVO
10.3%

Потребительский защитный сектор

COWS
2.5%
IDVO
8.2%

Коммунальные услуги

COWS
2.3%
IDVO
3.2%

Недвижимость

COWS

-

IDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с COWS:
COWS с COWZCOWS с HCOWCOWS с COWGCOWS с SCHDCOWS с VOOCOWS с QQQICOWS с BKLC
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

COWS vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWS
Ранг доходности на риск COWS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWS c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWSIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.94

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.61

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

3.06

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

11.29

+2.07

COWS vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWS на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWS и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWS и IDVO

Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWSIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-15.46%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-10.37%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.81%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-2.30%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.80%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности COWS и IDVO

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеют волатильность 3.62% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWSIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.53%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

13.79%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

16.40%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

16.41%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

16.41%

+2.27%

Сравнение комиссий COWS и IDVO

COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWS и IDVO

Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности IDVO в 5.63%

ПозицияTTM2025202420232022
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		1.46%2.04%2.08%0.67%0.00%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.63%5.42%6.14%5.72%1.96%

Часто задаваемые вопросы

COWS and IDVO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWS has higher volatility (3.62%) compared to IDVO (3.53%). In terms of maximum drawdown, COWS dropped -24.76% vs IDVO's -15.46%.

On 1-year performance, IDVO leads with 31.59% vs 28.09% for COWS. On fees, COWS is cheaper at 0.00% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDVO has performed better with a 31.59% return vs 28.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 1.46% for COWS.

COWS is categorized as Mid Cap Value Equities, while IDVO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.00% for COWS and 0.65% for IDVO.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWS и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор