PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWS с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWS с QQQI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

COWS (Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - COWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. COWS is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, COWS returned 28.43% vs 23.89% for QQQI. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWS charges 0.00%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности COWS и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWS показывает доходность 9.66%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 10.24%.

COWS

1 день
0.03%
1 месяц
2.70%
С начала года
9.66%
6 месяцев
8.53%
1 год
28.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
0.71%
1 месяц
-1.55%
С начала года
10.24%
6 месяцев
8.84%
1 год
23.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWS и QQQI

2026 (YTD)20252024
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		9.66%15.29%11.02%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.24%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between COWS and QQQI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.50

The correlation between COWS and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWS и QQQI

Секторы
COWS
QQQI

Технологии

24.3%
58.1%

Промышленность

22.9%
3.0%

Финансовые услуги

15.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

9.7%
11.3%

Здравоохранение

7.7%
3.9%

Энергетика

6.9%
0.5%

Коммуникационные услуги

4.1%
14.2%

Сырьевые материалы

3.4%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.8%
6.5%

Коммунальные услуги

2.2%
1.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

COWS
24.3%
QQQI
58.1%

Промышленность

COWS
22.9%
QQQI
3.0%

Финансовые услуги

COWS
15.8%
QQQI
0.2%

Потребительский циклический сектор

COWS
9.7%
QQQI
11.3%

Здравоохранение

COWS
7.7%
QQQI
3.9%

Энергетика

COWS
6.9%
QQQI
0.5%

Коммуникационные услуги

COWS
4.1%
QQQI
14.2%

Сырьевые материалы

COWS
3.4%
QQQI
1.0%

Потребительский защитный сектор

COWS
2.8%
QQQI
6.5%

Коммунальные услуги

COWS
2.2%
QQQI
1.3%

Недвижимость

COWS

-

QQQI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с COWS:
COWS с COWZCOWS с HCOWCOWS с COWGCOWS с SCHDCOWS с VOOCOWS с IDVOCOWS с BKLC
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

COWS vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWS
Ранг доходности на риск COWS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWS c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWSQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.63

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.17

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

2.50

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

10.57

+2.78

COWS vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWS на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWS и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWS и QQQI

Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWSQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-20.00%

-4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-9.61%

+3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-2.98%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-2.21%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.27%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности COWS и QQQI

Текущая волатильность для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) составляет 4.50%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что COWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWSQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

7.59%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

11.95%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

14.76%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

17.50%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

17.50%

+1.27%

Сравнение комиссий COWS и QQQI

COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWS и QQQI

Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности QQQI в 13.78%

ПозицияTTM202520242023
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		1.60%2.04%2.08%0.67%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.78%13.82%12.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COWS and QQQI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (7.59%) compared to COWS (4.50%). In terms of maximum drawdown, COWS dropped -24.76% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, COWS leads with 28.43% vs 23.89% for QQQI. On fees, COWS is cheaper at 0.00% per year. On volatility, COWS has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COWS has performed better with a 28.43% return vs 23.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.78%, compared with 1.60% for COWS.

COWS is categorized as Mid Cap Value Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Amplify and Neos. Their fees differ too: 0.00% for COWS and 0.68% for QQQI.

COWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWS и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор