PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWS с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COWS с QQQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

COWS и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWS - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности COWS и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COWS и QQQI

2026 (YTD)20252024
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		-0.15%15.29%10.63%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, COWS показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.45%.

COWS

1 день
0.38%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
3.56%
1 год
19.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с COWS:
COWS с COWZCOWS с COWGCOWS с SCHDCOWS с HCOWCOWS с VOOCOWS с IDVOCOWS с ^GSPC
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий COWS и QQQI

COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Доходность на риск

COWS vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWS
Ранг доходности на риск COWS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWS c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWSQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.09

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.68

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.93

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

8.69

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWS vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWS на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWS и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWSQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.09

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.90

-0.16

Корреляция

Корреляция между COWS и QQQI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWS и QQQI

Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности QQQI в 14.90%

TTM202520242023
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		1.77%2.04%2.08%0.67%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COWS и QQQI

Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

COWSQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-20.00%

-4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-11.46%

-5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-5.72%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-2.31%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.54%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности COWS и QQQI

Текущая волатильность для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) составляет 4.16%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что COWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COWSQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

6.18%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

11.23%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

19.72%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

17.48%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

17.48%

+1.60%