PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWS с COWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWS с COWG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COWS (Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - COWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index, while COWG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, COWS returned 30.18% vs 13.36% for COWG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWS charges 0.00%/yr vs 0.49%/yr for COWG.

Доходность

Сравнение доходности COWS и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWS показывает доходность 9.22%, что значительно ниже, чем у COWG с доходностью 12.50%.

COWS

1 день
-0.63%
1 месяц
5.01%
С начала года
9.22%
6 месяцев
9.70%
1 год
30.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COWG

1 день
0.07%
1 месяц
8.17%
С начала года
12.50%
6 месяцев
12.76%
1 год
13.36%
3 года*
24.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWS и COWG

2026 (YTD)202520242023
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		9.22%15.29%11.08%9.28%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		12.50%10.24%34.99%8.13%

Correlation

The correlation between COWS and COWG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.63

The correlation between COWS and COWG has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWS и COWG

Секторы
COWS
COWG

Технологии

21.0%
48.5%

Промышленность

18.7%
3.6%

Финансовые услуги

17.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%
3.2%

Энергетика

8.2%
8.4%

Здравоохранение

8.0%
21.0%

Сырьевые материалы

6.0%
6.5%

Коммуникационные услуги

4.7%
5.2%

Коммунальные услуги

2.8%
1.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

COWS
21.0%
COWG
48.5%

Промышленность

COWS
18.7%
COWG
3.6%

Финансовые услуги

COWS
17.2%
COWG

-

Потребительский циклический сектор

COWS
10.9%
COWG
3.2%

Энергетика

COWS
8.2%
COWG
8.4%

Здравоохранение

COWS
8.0%
COWG
21.0%

Сырьевые материалы

COWS
6.0%
COWG
6.5%

Коммуникационные услуги

COWS
4.7%
COWG
5.2%

Коммунальные услуги

COWS
2.8%
COWG
1.5%

Потребительский защитный сектор

COWS
2.4%
COWG
2.0%

Недвижимость

COWS

-

COWG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с COWS:
COWS с COWZCOWS с HCOWCOWS с SCHDCOWS с VOOCOWS с QQQICOWS с IDVOCOWS с BKLC
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL

Доходность на риск

COWS vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWS
Ранг доходности на риск COWS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWS c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWSCOWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.84

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.24

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

1.24

+3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

3.64

+10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWS vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWS на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа COWG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWS и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWSCOWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.84

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.18

-0.28

Просадки

Сравнение просадок COWS и COWG

Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, примерно равная максимальной просадке COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и COWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWSCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-23.60%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-10.79%

+4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

0.00%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-3.28%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.67%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности COWS и COWG

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что COWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWSCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.67%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

12.01%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

15.96%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

19.11%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

19.11%

-0.26%

Сравнение комиссий COWS и COWG

COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии COWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWS и COWG

Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности COWG в 0.30%

ПозицияTTM202520242023
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.30%0.32%0.40%0.47%
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		1.60%2.04%2.08%0.67%

Часто задаваемые вопросы

COWS and COWG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWS has higher volatility (4.58%) compared to COWG (3.67%). In terms of maximum drawdown, COWS dropped -24.76% vs COWG's -23.60%.

On 1-year performance, COWS leads with 30.18% vs 13.36% for COWG. On fees, COWS is cheaper at 0.00% per year. On volatility, COWG has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COWS has performed better with a 30.18% return vs 13.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.49% for COWG.

COWS has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.30% for COWG.

COWS is categorized as Mid Cap Value Equities, while COWG is Mid Cap Growth Equities. COWS tracks Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index, while COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. They also come from different issuers: Amplify and Pacer. Their fees differ too: 0.00% for COWS and 0.49% for COWG.

COWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWS и COWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор