Сравнение COWG с HCMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX).
COWG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. HCMPX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 10 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности COWG и HCMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COWG и HCMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | -3.92% | 10.24% | 34.99% | 20.69% | -0.68% |
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | -5.01% | 15.92% | 43.56% | 16.87% | 0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, COWG показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у HCMPX с доходностью -5.01%.
COWG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -7.05%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HCMPX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 14.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COWG и HCMPX
COWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HCMPX в 2.38%.
Доходность на риск
COWG vs. HCMPX — Ранг доходности на риск
COWG
HCMPX
Сравнение COWG c HCMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COWG | HCMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.14 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.61 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.03 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 7.39 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COWG | HCMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.14 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.65 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между COWG и HCMPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWG и HCMPX
Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности HCMPX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.35% | 0.32% | 0.40% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | 0.45% | 0.43% | 29.52% | 5.15% | 8.57% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 12.87% | 8.64% | 4.18% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок COWG и HCMPX
Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки HCMPX в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и HCMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COWG | HCMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -28.88% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -10.42% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -8.26% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -8.04% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.87% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWG и HCMPX
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) имеют волатильность 5.87% и 5.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COWG | HCMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 5.88% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 13.98% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 18.45% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 19.66% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 20.21% | -0.89% |