PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWG с HCMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWG с HCMPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and HCMPX (HCM Dividend Sector Plus Fund) are both funds - COWG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index, while HCMPX is a Large Cap Value Equities fund managed by Howard Capital Management. Over the past 3 years, COWG returned 24.53%/yr vs 24.97%/yr for HCMPX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. COWG charges 0.49%/yr vs 2.38%/yr for HCMPX.

Доходность

Сравнение доходности COWG и HCMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у HCMPX с доходностью 8.02%.

COWG

1 день
0.07%
1 месяц
8.17%
С начала года
12.50%
6 месяцев
12.76%
1 год
13.36%
3 года*
24.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

HCMPX

1 день
0.59%
1 месяц
7.66%
С начала года
8.02%
6 месяцев
7.02%
1 год
30.41%
3 года*
24.97%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWG и HCMPX

2026 (YTD)2025202420232022
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		12.50%10.24%34.99%20.69%-0.68%
HCMPX
HCM Dividend Sector Plus Fund		8.02%15.92%43.56%16.87%0.27%

Correlation

The correlation between COWG and HCMPX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.86

The correlation between COWG and HCMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

HCM Dividend Sector Plus Fund

Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL
Часто сравнивают с HCMPX:
HCMPX с HCMDXHCMPX с SPHDHCMPX с HCMTHCMPX с DGRWHCMPX с CGBLHCMPX с QGRWHCMPX с SMGIX

Доходность на риск

COWG vs. HCMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HCMPX
Ранг доходности на риск HCMPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMPX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c HCMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWGHCMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.89

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.45

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

3.05

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

10.12

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWG vs. HCMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа HCMPX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и HCMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWGHCMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.89

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.71

+0.48

Просадки

Сравнение просадок COWG и HCMPX

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки HCMPX в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и HCMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWGHCMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-28.88%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-10.42%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-18.43%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-7.96%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.14%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и HCMPX

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) имеют волатильность 3.67% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWGHCMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.63%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

11.30%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

16.82%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

19.48%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

20.16%

-1.05%

Сравнение комиссий COWG и HCMPX

COWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HCMPX в 2.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и HCMPX

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности HCMPX в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.30%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCMPX
HCM Dividend Sector Plus Fund		0.40%0.43%29.52%5.15%8.57%0.00%0.00%0.15%12.87%8.64%4.18%2.18%

Часто задаваемые вопросы

COWG and HCMPX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWG has higher volatility (3.67%) compared to HCMPX (3.63%). In terms of maximum drawdown, COWG dropped -23.60% vs HCMPX's -28.88%.

HCMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWG и HCMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор