PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COWG с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWG с DGRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - COWG tracks the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index while DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COWG returned 19.72%/yr vs 16.52%/yr for DGRO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWG charges 0.49%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности COWG и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 12.13%.

COWG

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.05%
6 месяцев
4.83%
С начала года
7.99%
1 год
9.79%
3 года*
19.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
-0.59%
1 месяц
2.87%
6 месяцев
8.84%
С начала года
12.13%
1 год
21.33%
3 года*
16.52%
5 лет*
11.14%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWG и DGRO

2026 (YTD)2025202420232022
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		7.99%10.24%34.99%20.69%-0.68%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		12.13%15.69%16.62%10.47%-0.36%

Correlation

The correlation between COWG and DGRO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.64

The correlation between COWG and DGRO shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COWG и DGRO

Секторы
COWG
DGRO

Технологии

51.4%
22.0%

Здравоохранение

20.0%
16.5%

Энергетика

7.3%
5.1%

Сырьевые материалы

6.3%
2.4%

Коммуникационные услуги

5.7%
0.1%

Промышленность

3.1%
10.4%

Потребительский циклический сектор

2.9%
5.4%

Потребительский защитный сектор

1.9%
11.1%

Коммунальные услуги

1.4%
6.4%

Финансовые услуги

-

20.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

COWG
51.4%
DGRO
22.0%

Здравоохранение

COWG
20.0%
DGRO
16.5%

Энергетика

COWG
7.3%
DGRO
5.1%

Сырьевые материалы

COWG
6.3%
DGRO
2.4%

Коммуникационные услуги

COWG
5.7%
DGRO
0.1%

Промышленность

COWG
3.1%
DGRO
10.4%

Потребительский циклический сектор

COWG
2.9%
DGRO
5.4%

Потребительский защитный сектор

COWG
1.9%
DGRO
11.1%

Коммунальные услуги

COWG
1.4%
DGRO
6.4%

Финансовые услуги

COWG

-

DGRO
20.6%

Недвижимость

COWG

-

DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с TTACCOWG с SCHGCOWG с QUALCOWG с VUG
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

COWG vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWGDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
2.25

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
3.30

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.41

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

3.31

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

12.79

-10.20

COWG vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWG и DGRO

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWGDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-35.10%

+11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-6.47%

-4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-14.03%

-9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-0.59%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-3.42%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

1.67%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и DGRO

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что COWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWGDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

2.90%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

7.11%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

9.54%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

13.80%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

16.57%

+2.80%

Сравнение комиссий COWG и DGRO

COWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и DGRO

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности DGRO в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.37%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.92%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Часто задаваемые вопросы

COWG and DGRO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWG has higher volatility (7.24%) compared to DGRO (2.90%). In terms of maximum drawdown, COWG dropped -23.60% vs DGRO's -35.10%.

On 3-year performance, COWG leads with 19.72% vs 16.52% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWG has performed better with a 19.72% return vs 16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for COWG.

DGRO has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.37% for COWG.

COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.49% for COWG and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWG и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор