PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COW.TO с ROBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COW.TO с ROBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COW.TO (iShares Global Agriculture Index ETF) and ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) are both exchange-traded funds - COW.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Manulife Investment Management Global Agriculture Index, while ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COW.TO returned 8.62%/yr vs 14.32%/yr for ROBO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. COW.TO charges 0.72%/yr vs 0.95%/yr for ROBO.

Доходность

Сравнение доходности COW.TO и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COW.TO торгуется в CAD, в то время как ROBO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROBO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COW.TO показывает доходность 15.66%, что значительно ниже, чем у ROBO с доходностью 29.56%. За последние 10 лет акции COW.TO уступали акциям ROBO по среднегодовой доходности: 8.62% против 14.32% соответственно.

COW.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.82%
С начала года
15.66%
6 месяцев
13.27%
1 год
10.89%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.20%
10 лет*
8.62%

ROBO

1 день
-1.08%
1 месяц
9.85%
С начала года
29.56%
6 месяцев
26.01%
1 год
59.58%
3 года*
17.88%
5 лет*
9.95%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COW.TO и ROBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		15.66%-0.67%5.62%-8.61%12.64%19.02%11.66%25.91%-14.26%14.84%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		29.56%18.04%7.20%21.01%-29.21%14.30%42.81%23.14%-14.22%35.07%

Correlation

The correlation between COW.TO and ROBO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г.

0.49

Over the past year, the correlation between COW.TO and ROBO has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов COW.TO и ROBO

Секторы
COW.TO
ROBO

Потребительский защитный сектор

42.3%
1.3%

Промышленность

28.0%
46.8%

Сырьевые материалы

27.4%

-

Потребительский циклический сектор

1.7%
3.1%

Финансовые услуги

0.5%
2.2%

Коммуникационные услуги

-

1.1%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

4.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

41.9%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

COW.TO
42.3%
ROBO
1.3%

Промышленность

COW.TO
28.0%
ROBO
46.8%

Сырьевые материалы

COW.TO
27.4%
ROBO

-

Потребительский циклический сектор

COW.TO
1.7%
ROBO
3.1%

Финансовые услуги

COW.TO
0.5%
ROBO
2.2%

Коммуникационные услуги

COW.TO

-

ROBO
1.1%

Энергетика

COW.TO

-

ROBO

-

Здравоохранение

COW.TO

-

ROBO
4.9%

Недвижимость

COW.TO

-

ROBO

-

Технологии

COW.TO

-

ROBO
41.9%

Коммунальные услуги

COW.TO

-

ROBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Agriculture Index ETF

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Часто сравнивают с COW.TO:
COW.TO с NTR.TOCOW.TO с CWW.TOCOW.TO с COWGCOW.TO с XHC.TOCOW.TO с VOOCOW.TO с DBACOW.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOT

Доходность на риск

COW.TO vs. ROBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COW.TO
Ранг доходности на риск COW.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COW.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COW.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COW.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COW.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COW.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COW.TO c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COW.TOROBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.69

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
3.54

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.45

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

3.78

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

14.54

-12.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COW.TO vs. ROBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COW.TO на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа ROBO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COW.TO и ROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COW.TOROBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.69

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.47

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.68

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.67

-0.32

Просадки

Сравнение просадок COW.TO и ROBO

Максимальная просадка COW.TO за все время составила -55.00%, что больше максимальной просадки ROBO в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COW.TO и ROBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COW.TOROBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.00%

-37.85%

-17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-15.85%

+5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-28.30%

+13.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.82%

-37.78%

+7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-37.85%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-1.44%

-5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-9.42%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

4.11%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности COW.TO и ROBO

Текущая волатильность для iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) составляет 3.77%, в то время как у ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что COW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COW.TOROBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

7.69%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

17.51%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

22.27%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

21.37%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

21.02%

-1.72%

Сравнение комиссий COW.TO и ROBO

COW.TO берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COW.TO и ROBO

Дивидендная доходность COW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности ROBO в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		2.08%2.40%1.43%1.62%2.03%0.69%1.02%1.02%1.07%0.58%1.10%1.78%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.33%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%

Часто задаваемые вопросы

COW.TO and ROBO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COW.TO is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COW.TO is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.

COW.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while ROBO is Robotics. COW.TO tracks Manulife Investment Management Global Agriculture Index, while ROBO tracks ROBO Global Robotics and Automation TR Index. They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.72% for COW.TO and 0.95% for ROBO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COW.TO и ROBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор