Сравнение COTZX с SMIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Thermostat Fund (COTZX) и SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX).
COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г.. SMIDX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности COTZX и SMIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COTZX и SMIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
SMIDX SMI Dynamic Allocation Fund | 1.35% | 22.50% | 12.76% | 8.39% | -19.12% | 14.00% | 9.64% | 9.47% | -6.12% | 14.11% |
Доходность по периодам
С начала года, COTZX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у SMIDX с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции COTZX превзошли акции SMIDX по среднегодовой доходности: 7.08% против 5.98% соответственно.
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
SMIDX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COTZX и SMIDX
COTZX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SMIDX в 1.19%.
Доходность на риск
COTZX vs. SMIDX — Ранг доходности на риск
COTZX
SMIDX
Сравнение COTZX c SMIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COTZX | SMIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.69 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.33 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.55 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 10.55 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTZX | SMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.69 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.59 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.53 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между COTZX и SMIDX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTZX и SMIDX
Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности SMIDX в 11.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
SMIDX SMI Dynamic Allocation Fund | 11.67% | 11.83% | 6.43% | 0.19% | 0.00% | 7.91% | 5.32% | 1.22% | 1.53% | 0.92% | 0.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок COTZX и SMIDX
Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, что больше максимальной просадки SMIDX в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и SMIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COTZX | SMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -21.99% | -25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -8.73% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.80% | -21.99% | +4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.80% | -21.99% | +4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -6.30% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -6.39% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.11% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTZX и SMIDX
Текущая волатильность для Columbia Thermostat Fund (COTZX) составляет 2.55%, в то время как у SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что COTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COTZX | SMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 5.83% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 10.12% | -6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 13.07% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 10.65% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 10.08% | -2.72% |