PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COTZX с SIOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COTZX с SIOAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Thermostat Fund (COTZX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).

COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности COTZX и SIOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Thermostat Fund (COTZX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COTZX и SIOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COTZX
Columbia Thermostat Fund		-2.76%15.02%7.98%11.66%-12.92%6.44%29.61%15.15%-1.17%3.33%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%14.33%-2.11%6.77%

Доходность по периодам

С начала года, COTZX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у SIOAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции COTZX превзошли акции SIOAX по среднегодовой доходности: 6.95% против 5.05% соответственно.

COTZX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-1.32%
1 год
11.36%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.12%
10 лет*
6.95%

SIOAX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.20%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Thermostat Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с COTZX:
COTZX с FTACOTZX с FSKAXCOTZX с FXAIXCOTZX с SPYCOTZX с VWENXCOTZX с VWINXCOTZX с GUG
Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с MGINXSIOAX с HSTRX

Сравнение комиссий COTZX и SIOAX

COTZX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SIOAX в 0.80%.

SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund
COTZX
Columbia Thermostat Fund

Доходность на риск

COTZX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COTZX
Ранг доходности на риск COTZX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTZX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COTZX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COTZXSIOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.29

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

3.05

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.53

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.39

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.72

11.01

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COTZX vs. SIOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COTZX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа SIOAX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COTZX и SIOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COTZXSIOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.29

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.84

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

1.00

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.06

-0.43

Корреляция

Корреляция между COTZX и SIOAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COTZX и SIOAX

Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности SIOAX в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.46%3.37%3.55%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%4.45%3.13%2.66%4.26%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%

Просадки

Сравнение просадок COTZX и SIOAX

Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и SIOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

COTZXSIOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.48%

-22.10%

-25.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-3.20%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

-17.57%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.80%

-22.10%

+4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-2.25%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-2.35%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.69%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности COTZX и SIOAX

Columbia Thermostat Fund (COTZX) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что COTZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COTZXSIOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

1.09%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.41%

1.86%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

3.36%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.28%

4.56%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.35%

5.06%

+2.29%