Сравнение COTZX с PBAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Thermostat Fund (COTZX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX).
COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г.. PBAIX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности COTZX и PBAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COTZX и PBAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | -2.76% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 3.23% | 6.46% | 12.08% | 2.64% | 6.14% | 0.50% | 6.91% | 1.65% | 4.68% | 8.05% |
Доходность по периодам
С начала года, COTZX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у PBAIX с доходностью 3.23%. За последние 10 лет акции COTZX превзошли акции PBAIX по среднегодовой доходности: 6.95% против 5.35% соответственно.
COTZX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 6.95%
PBAIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COTZX и PBAIX
COTZX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PBAIX в 0.77%.
Доходность на риск
COTZX vs. PBAIX — Ранг доходности на риск
COTZX
PBAIX
Сравнение COTZX c PBAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COTZX | PBAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.87 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.79 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 6.09 | +4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTZX | PBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.00 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.88 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.57 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между COTZX и PBAIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTZX и PBAIX
Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, тогда как PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.46% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.84% | 3.52% | 0.00% | 2.71% | 3.39% | 10.17% | 0.86% | 1.74% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок COTZX и PBAIX
Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, что больше максимальной просадки PBAIX в -39.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и PBAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COTZX | PBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -39.26% | -8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -4.22% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.80% | -6.79% | -11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.80% | -8.94% | -8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -1.69% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -4.32% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.32% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTZX и PBAIX
Текущая волатильность для Columbia Thermostat Fund (COTZX) составляет 2.15%, в то время как у BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что COTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COTZX | PBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 3.13% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.41% | 4.37% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.52% | 6.71% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 6.42% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.35% | 6.11% | +1.24% |