Сравнение COTZX с LCAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX).
COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г.. LCAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности COTZX и LCAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COTZX и LCAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | -1.48% | 14.10% | 11.73% | 10.32% | -14.93% | 12.99% | 9.47% | 15.16% | -12.77% | 17.76% |
Доходность по периодам
С начала года, COTZX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у LCAIX с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции COTZX превзошли акции LCAIX по среднегодовой доходности: 7.08% против 6.30% соответственно.
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
LCAIX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COTZX и LCAIX
COTZX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии LCAIX в 1.02%.
Доходность на риск
COTZX vs. LCAIX — Ранг доходности на риск
COTZX
LCAIX
Сравнение COTZX c LCAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COTZX | LCAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.00 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.47 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.36 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 6.13 | +6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTZX | LCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.00 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.40 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.53 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.34 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между COTZX и LCAIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTZX и LCAIX
Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности LCAIX в 14.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | 14.79% | 14.58% | 10.24% | 3.04% | 3.64% | 4.32% | 2.11% | 1.97% | 6.02% | 7.72% | 1.67% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок COTZX и LCAIX
Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, что больше максимальной просадки LCAIX в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и LCAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COTZX | LCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -40.62% | -6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -9.69% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.80% | -19.17% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.80% | -22.99% | +5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -5.13% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -6.94% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.15% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTZX и LCAIX
Текущая волатильность для Columbia Thermostat Fund (COTZX) составляет 2.55%, в то время как у Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что COTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COTZX | LCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 4.58% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 7.77% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 13.19% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 12.38% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 11.85% | -4.49% |