Сравнение COTZX с DWTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX).
COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г.. DWTFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 29 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности COTZX и DWTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COTZX и DWTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
DWTFX Arrow DWA Tactical: Macro Fund | 1.28% | 27.93% | 12.86% | -0.79% | 2.23% | 12.69% | 8.96% | 17.10% | -12.11% | 16.05% |
Доходность по периодам
С начала года, COTZX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у DWTFX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции COTZX уступали акциям DWTFX по среднегодовой доходности: 7.08% против 8.47% соответственно.
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
DWTFX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 28.48%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COTZX и DWTFX
COTZX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DWTFX в 1.69%.
Доходность на риск
COTZX vs. DWTFX — Ранг доходности на риск
COTZX
DWTFX
Сравнение COTZX c DWTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COTZX | DWTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.35 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.71 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.78 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 6.55 | +5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTZX | DWTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.35 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.52 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.33 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между COTZX и DWTFX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTZX и DWTFX
Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности DWTFX в 10.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
DWTFX Arrow DWA Tactical: Macro Fund | 10.47% | 10.60% | 0.00% | 1.33% | 7.27% | 22.92% | 7.11% | 7.00% | 3.78% | 9.52% | 3.06% | 6.27% |
Просадки
Сравнение просадок COTZX и DWTFX
Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, примерно равная максимальной просадке DWTFX в -46.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и DWTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COTZX | DWTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -46.24% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -16.49% | +11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.80% | -19.87% | +2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.80% | -32.51% | +14.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -13.53% | +10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -9.14% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 4.49% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTZX и DWTFX
Текущая волатильность для Columbia Thermostat Fund (COTZX) составляет 2.55%, в то время как у Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что COTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COTZX | DWTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 7.62% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 17.94% | -14.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 21.31% | -12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 15.80% | -8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 16.30% | -8.94% |