PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COTZX с ^RTSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение COTZX с ^RTSI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COTZX (Columbia Thermostat Fund) is Tactical Allocation fund managed by Columbia, while ^RTSI (RTS Index) is an index. Over the past 10 years, COTZX returned 7.37%/yr vs 2.17%/yr for ^RTSI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COTZX и ^RTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Thermostat Fund (COTZX) и RTS Index (^RTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COTZX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у ^RTSI с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции COTZX превзошли акции ^RTSI по среднегодовой доходности: 7.37% против 2.17% соответственно.

COTZX

1 день
1.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
2.65%
6 месяцев
3.13%
1 год
10.49%
3 года*
10.37%
5 лет*
4.48%
10 лет*
7.37%

^RTSI

1 день
-1.70%
1 месяц
-3.38%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.31%
1 год
2.61%
3 года*
2.07%
5 лет*
-7.45%
10 лет*
2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COTZX и ^RTSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COTZX
Columbia Thermostat Fund		2.65%15.02%7.98%11.66%-12.92%6.44%29.61%15.15%-1.17%3.33%
^RTSI
RTS Index		0.37%24.73%-17.56%11.63%-39.18%15.01%-10.42%44.93%-7.42%0.18%

Correlation

The correlation between COTZX and ^RTSI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2002 г.

0.26

Over the past year, the correlation between COTZX and ^RTSI has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Thermostat Fund

RTS Index

Часто сравнивают с COTZX:
COTZX с FTACOTZX с FSKAXCOTZX с SPYCOTZX с FXAIXCOTZX с GUGCOTZX с VWENXCOTZX с VWINX
Часто сравнивают с ^RTSI:
^RTSI с BTC-USD^RTSI с NASDX^RTSI с DJSC.AS^RTSI с HFSAX^RTSI с ^GSPC^RTSI с INCO^RTSI с TITAN.NS

Доходность на риск

COTZX vs. ^RTSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COTZX
Ранг доходности на риск COTZX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTZX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
^RTSI
Ранг доходности на риск ^RTSI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COTZX c ^RTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и RTS Index (^RTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COTZX^RTSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
-0.06

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
0.07

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.01

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

-0.07

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

-0.15

+12.60

COTZX vs. ^RTSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COTZX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа ^RTSI равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COTZX и ^RTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COTZX и ^RTSI

Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, что меньше максимальной просадки ^RTSI в -93.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и ^RTSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COTZX^RTSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.48%

-93.26%

+45.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.02%

-17.79%

+13.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.93%

-40.03%

+33.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

-62.14%

+44.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.80%

-62.14%

+44.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-55.05%

+54.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-43.30%

+39.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

8.17%

-7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности COTZX и ^RTSI

Текущая волатильность для Columbia Thermostat Fund (COTZX) составляет 2.19%, в то время как у RTS Index (^RTSI) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что COTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^RTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COTZX^RTSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

5.98%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

12.81%

-8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

21.07%

-15.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.37%

36.06%

-28.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.41%

31.01%

-23.60%

Часто задаваемые вопросы

COTZX and ^RTSI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^RTSI has higher volatility (5.98%) compared to COTZX (2.19%). In terms of maximum drawdown, COTZX dropped -47.48% vs ^RTSI's -93.26%.

COTZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COTZX и ^RTSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор