Сравнение COSZX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности COSZX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSZX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 0.28% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, COSZX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции COSZX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 9.81% против 13.71% соответственно.
COSZX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.81%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSZX и SWPPX
COSZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
COSZX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
COSZX
SWPPX
Сравнение COSZX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSZX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.84 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.30 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.06 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 5.14 | +3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSZX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.84 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.68 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.76 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.48 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между COSZX и SWPPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSZX и SWPPX
Дивидендная доходность COSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.89% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок COSZX и SWPPX
Максимальная просадка COSZX за все время составила -63.37%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSZX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSZX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.37% | -55.06% | -8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -12.10% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | -24.51% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.40% | -33.80% | -9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -8.89% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -10.00% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.49% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSZX и SWPPX
Columbia Overseas Value Fund (COSZX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что COSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSZX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 4.29% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 9.11% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 18.14% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 16.89% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 18.19% | -0.76% |