Сравнение COSZX с GSFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).
COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности COSZX и GSFTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSZX и GSFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 3.45% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.24% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, COSZX показывает доходность 3.45%, что значительно выше, чем у GSFTX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции COSZX уступали акциям GSFTX по среднегодовой доходности: 10.15% против 12.14% соответственно.
COSZX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 33.23%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 10.15%
GSFTX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSZX и GSFTX
COSZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.
Доходность на риск
COSZX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск
COSZX
GSFTX
Сравнение COSZX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSZX | GSFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.22 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 1.74 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.27 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.77 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 8.20 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSZX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.22 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.81 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.78 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.54 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между COSZX и GSFTX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSZX и GSFTX
Дивидендная доходность COSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности GSFTX в 5.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.65% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.23% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
Просадки
Сравнение просадок COSZX и GSFTX
Максимальная просадка COSZX за все время составила -63.37%, что больше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSZX и GSFTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSZX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.37% | -47.69% | -15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -10.18% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | -17.01% | -8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.40% | -32.76% | -10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | -3.94% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -6.40% | -11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.20% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSZX и GSFTX
Columbia Overseas Value Fund (COSZX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что COSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSZX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 3.46% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 7.00% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 13.68% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 13.30% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 15.68% | +1.77% |