Сравнение COSZX с CMTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).
COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности COSZX и CMTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSZX и CMTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 0.28% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | -10.17% | 25.10% | 31.72% | 56.85% | -34.63% | 23.04% | 49.65% | 44.21% | -1.26% | 43.38% |
Доходность по периодам
С начала года, COSZX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -10.17%. За последние 10 лет акции COSZX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 9.81% против 20.54% соответственно.
COSZX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.81%
CMTFX
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -10.17%
- 6 месяцев
- -8.43%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 20.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSZX и CMTFX
COSZX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.
Доходность на риск
COSZX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск
COSZX
CMTFX
Сравнение COSZX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSZX | CMTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.03 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.58 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.70 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 6.04 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSZX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.03 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.50 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.84 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.44 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между COSZX и CMTFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSZX и CMTFX
Дивидендная доходность COSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности CMTFX в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.89% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 3.44% | 3.09% | 1.02% | 2.23% | 3.36% | 4.19% | 0.87% | 2.44% | 5.89% | 3.60% | 0.35% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок COSZX и CMTFX
Максимальная просадка COSZX за все время составила -63.37%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSZX и CMTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSZX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.37% | -68.28% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -14.35% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | -39.42% | +13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.40% | -39.42% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -14.35% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -16.40% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 4.04% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSZX и CMTFX
Текущая волатильность для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) составляет 6.37%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что COSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSZX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 7.45% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 16.24% | -6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 27.01% | -10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 25.81% | -10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 24.66% | -7.23% |