Сравнение COSYX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
COSYX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности COSYX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSYX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSYX Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class | 3.40% | 45.97% | 4.87% | 16.28% | -5.91% | 10.98% | -0.05% | 22.64% | -16.64% | 27.80% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, COSYX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COSYX имеют среднегодовую доходность 10.29%, а акции GTMIX немного отстают с 9.87%.
COSYX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 33.36%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 10.29%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSYX и GTMIX
COSYX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
COSYX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
COSYX
GTMIX
Сравнение COSYX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSYX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.67 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 3.40 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.52 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 3.54 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 16.76 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSYX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.67 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.76 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.40 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между COSYX и GTMIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSYX и GTMIX
Дивидендная доходность COSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSYX Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class | 7.79% | 8.05% | 5.55% | 4.11% | 2.00% | 3.75% | 1.82% | 3.97% | 3.75% | 1.71% | 2.20% | 0.00% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок COSYX и GTMIX
Максимальная просадка COSYX за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSYX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSYX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -58.31% | +15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -11.24% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -28.81% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | -40.32% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -4.51% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -12.75% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.38% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSYX и GTMIX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что COSYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSYX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 5.97% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 9.56% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 15.56% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.79% | 14.91% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 16.06% | +1.38% |