Сравнение COSYX с GSIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).
COSYX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности COSYX и GSIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSYX и GSIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSYX Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class | 0.28% | 45.97% | 4.87% | 16.28% | -5.91% | 10.98% | -0.05% | 22.64% | -16.64% | 27.02% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.76% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
Доходность по периодам
С начала года, COSYX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.
COSYX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 9.95%
GSIMX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSYX и GSIMX
COSYX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.
Доходность на риск
COSYX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск
COSYX
GSIMX
Сравнение COSYX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSYX | GSIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.37 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.81 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.88 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 7.59 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSYX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.37 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.82 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между COSYX и GSIMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSYX и GSIMX
Дивидендная доходность COSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности GSIMX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSYX Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class | 8.03% | 8.05% | 5.55% | 4.11% | 2.00% | 3.75% | 1.82% | 3.97% | 3.75% | 1.71% | 2.20% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.89% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COSYX и GSIMX
Максимальная просадка COSYX за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSYX и GSIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSYX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -28.84% | -14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -8.75% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -25.37% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -5.23% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -4.85% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.17% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSYX и GSIMX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что COSYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSYX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 4.80% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 7.38% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 12.48% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 14.43% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 15.77% | +1.64% |