PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSYX с APHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COSYX с APHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).

COSYX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности COSYX и APHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COSYX и APHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COSYX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class		0.28%45.97%4.87%16.28%-5.91%10.98%-0.05%22.64%-16.64%27.80%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		3.79%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%7.84%29.43%-10.81%31.25%

Доходность по периодам

С начала года, COSYX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции COSYX превзошли акции APHIX по среднегодовой доходности: 9.95% против 9.34% соответственно.

COSYX

1 день
0.28%
1 месяц
-10.88%
С начала года
0.28%
6 месяцев
6.21%
1 год
29.45%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.40%
10 лет*
9.95%

APHIX

1 день
-0.57%
1 месяц
-8.93%
С начала года
3.79%
6 месяцев
5.56%
1 год
29.58%
3 года*
18.43%
5 лет*
9.55%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class

Artisan International Fund Institutional Class

Часто сравнивают с COSYX:
COSYX с TWCGXCOSYX с FIVLXCOSYX с RNWGXCOSYX с AEPGXCOSYX с RERGXCOSYX с IDMOCOSYX с FSKAX
Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с DFSVXAPHIX с FITGXAPHIX с DOXFXAPHIX с AWPAXAPHIX с COSSXAPHIX с EPDPXAPHIX с BIIEX

Сравнение комиссий COSYX и APHIX

COSYX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии APHIX в 0.96%.

APHIX
Artisan International Fund Institutional Class
COSYX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

COSYX vs. APHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSYX
Ранг доходности на риск COSYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSYX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSYX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSYX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSYX c APHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSYXAPHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.86

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.39

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.53

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

10.66

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSYX vs. APHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSYX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APHIX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSYX и APHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSYXAPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.29

+0.25

Корреляция

Корреляция между COSYX и APHIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSYX и APHIX

Дивидендная доходность COSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что меньше доходности APHIX в 21.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSYX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class		8.03%8.05%5.55%4.11%2.00%3.75%1.82%3.97%3.75%1.71%2.20%0.00%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		21.80%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%

Просадки

Сравнение просадок COSYX и APHIX

Максимальная просадка COSYX за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSYX и APHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

COSYXAPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-68.47%

+25.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-9.77%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-33.73%

+7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-33.73%

-9.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.88%

-9.77%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-23.20%

+16.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.59%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности COSYX и APHIX

Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) имеют волатильность 6.32% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COSYXAPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

6.04%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.13%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

15.33%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

15.61%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

16.16%

+1.25%