PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с XEG.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 10.74%/yr for XEG.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COST торгуется в USD, в то время как XEG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 35.78%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 22.27% против 10.74% соответственно.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-6.35%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

XEG.TO

1 день
-0.60%
1 месяц
-5.73%
С начала года
35.78%
6 месяцев
35.60%
1 год
47.05%
3 года*
24.51%
5 лет*
24.38%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и XEG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		35.78%22.31%5.14%6.07%44.12%83.80%-32.85%13.73%-32.71%-4.72%

Correlation

The correlation between COST and XEG.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.16

The correlation between COST and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO

Доходность на риск

COST vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTXEG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.20

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.72

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

5.17

-5.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

12.56

-12.78

COST vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа XEG.TO равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и XEG.TO

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -91.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и XEG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-91.23%

+37.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-10.20%

-4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-29.14%

+8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-33.93%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-81.25%

+49.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-9.41%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-43.49%

+30.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

4.19%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и XEG.TO

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

8.99%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

19.69%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

23.91%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

29.53%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

34.27%

-12.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и XEG.TO

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности XEG.TO в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.76%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

COST and XEG.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и XEG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор