Сравнение COST с PAVE
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) is Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Over the past 5 years, COST returned 22.12%/yr vs 17.84%/yr for PAVE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и PAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 20.86%.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
PAVE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 20.86%
- 6 месяцев
- 18.50%
- 1 год
- 38.94%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COST и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 17.01% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 20.86% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 13.41% |
Correlation
The correlation between COST and PAVE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г. | 0.36 |
The correlation between COST and PAVE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. PAVE — Ранг доходности на риск
COST
PAVE
Сравнение COST c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.11 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 11.32 | -11.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и PAVE
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и PAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -44.08% | -9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -11.91% | -3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -26.23% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -26.23% | -5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -1.01% | -9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -6.23% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 3.27% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и PAVE
Costco Wholesale Corporation (COST) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеют волатильность 7.44% и 7.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 7.35% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 15.87% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 19.49% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 21.70% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 24.40% | -2.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и PAVE
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности PAVE в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.76% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COST and PAVE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.44%) compared to PAVE (7.35%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs PAVE's -44.08%.
PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и PAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор