PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с MC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COST с MC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) and MC (Moelis & Company) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while MC operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 18.82%/yr for MC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и MC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Moelis & Company (MC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у MC с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции MC по среднегодовой доходности: 22.27% против 18.82% соответственно.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-5.66%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

MC

1 день
-1.78%
1 месяц
4.54%
С начала года
0.47%
6 месяцев
-0.98%
1 год
25.81%
3 года*
19.10%
5 лет*
10.06%
10 лет*
18.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и MC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
MC
Moelis & Company		0.47%-3.13%37.14%54.90%-35.18%49.03%62.83%0.80%-22.52%52.49%

Correlation

The correlation between COST and MC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г.

0.23

The correlation between COST and MC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

COST:

$26.51

MC:

$2.79

Коэффициент P/E

COST:

37.06

MC:

24.24

Коэффициент PEG

COST:

2.90

MC:

1.39

Коэффициент P/S

COST:

1.12

MC:

3.50

Общая выручка (12 мес.)

COST:

$293.59B

MC:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

COST:

$11.12B

MC:

$1.06B

EBITDA (12 мес.)

COST:

$12.48B

MC:

$300.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Moelis & Company

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с MC:
MC с VOOMC с VTIMC с VMC с XLKMC с AXPMC с ENEL.MIMC с SPY

Доходность на риск

COST vs. MC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MC
Ранг доходности на риск MC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c MC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Moelis & Company (MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.56

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.96

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.12

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.59

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

1.41

-1.64

COST vs. MC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа MC равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и MC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и MC

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки MC в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и MC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-58.26%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-33.26%

+18.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-39.31%

+18.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-53.06%

+21.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-58.26%

+26.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-11.45%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-20.29%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

13.89%

-7.22%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и MC

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у Moelis & Company (MC) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

10.99%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

26.59%

-12.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

34.99%

-16.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

36.80%

-14.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

36.00%

-14.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и MC

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности MC в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
MC
Moelis & Company		3.84%3.78%3.25%4.28%6.25%10.88%8.88%10.18%14.19%5.11%9.71%3.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST и MC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Moelis & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
70.53B
319.78M
(COST) Общая выручка
(MC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COST и MC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Costco Wholesale Corporation и Moelis & Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
-25.1%
34.2%
Активы портфеля
COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

MC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила о валовой прибыли в 109.37M при выручке в 319.78M, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

MC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила об операционной прибыли в 40.50M при выручке в 319.78M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

MC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила о чистой прибыли в 38.43M при выручке в 319.78M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

COST and MC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MC has higher volatility (10.99%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs MC's -58.26%.

MC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и MC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор