Сравнение COST с KKR
COST (Costco Wholesale Corporation) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 24.52%/yr for KKR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -24.22%. За последние 10 лет акции COST уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 22.27% против 24.52% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
Сравнение доходности по годам COST и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between COST and KKR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.30 |
The correlation between COST and KKR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
KKR:
$3.10
COST:
37.06
KKR:
31.02
COST:
2.90
KKR:
3.27
COST:
1.12
KKR:
4.60
COST:
$293.59B
KKR:
$19.99B
COST:
$11.12B
KKR:
$8.35B
COST:
$12.48B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. KKR — Ранг доходности на риск
COST
KKR
Сравнение COST c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.51 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -0.92 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и KKR
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, примерно равная максимальной просадке KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -53.10% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -44.62% | +29.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -49.42% | +28.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -49.42% | +18.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -49.42% | +18.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -41.85% | +31.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -16.22% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 24.65% | -17.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и KKR
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 9.89% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 29.26% | -14.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 37.32% | -18.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 39.23% | -16.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 36.62% | -14.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и KKR
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности KKR в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и KKR
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
COST and KKR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (9.89%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs KKR's -53.10%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор