Сравнение COST с IVV
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while IVV (iShares Core S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, COST returned 20.81%/yr vs 14.95%/yr for IVV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COST и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 9.40%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 20.81% против 14.95% соответственно.
COST
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.64%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 20.81%
- Всё время*
- 16.93%
IVV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 7.87%
- С начала года
- 9.40%
- 1 год
- 19.60%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 14.95%
- Всё время*
- 8.43%
Сравнение доходности по годам COST и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 8.82% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 9.40% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Correlation
The correlation between COST and IVV is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2000 г. | 0.53 |
The correlation between COST and IVV shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. IVV — Ранг доходности на риск
COST
IVV
Сравнение COST c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.22 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 9.59 | -9.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и IVV
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -55.25% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -8.89% | -7.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -18.75% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -24.53% | -6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -33.90% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.49% | -2.06% | -12.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -10.74% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 2.05% | +5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и IVV
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 3.54% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 10.10% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 12.65% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 16.99% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 18.05% | +3.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и IVV
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности IVV в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.10% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
COST and IVV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.25%) compared to IVV (3.54%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs IVV's -55.25%.
IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор