PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с IVV

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while IVV (iShares Core S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, COST returned 21.80%/yr vs 15.32%/yr for IVV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности COST и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 21.80% против 15.32% соответственно.

COST

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.01%
С начала года
10.09%
6 месяцев
9.39%
1 год
-3.36%
3 года*
22.32%
5 лет*
20.36%
10 лет*
21.80%

IVV

1 день
1.92%
1 месяц
-1.82%
С начала года
9.23%
6 месяцев
8.29%
1 год
21.96%
3 года*
20.24%
5 лет*
13.18%
10 лет*
15.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		10.09%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		9.23%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between COST and IVV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2000 г.

0.53

The correlation between COST and IVV shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

COST vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.76

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
2.42

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.48

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

10.86

-11.37

COST vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и IVV

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-55.25%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-8.89%

-5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-18.75%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-24.53%

-6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-33.90%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.49%

-2.21%

-11.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-10.76%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.64%

2.03%

+4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и IVV

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

5.24%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

10.00%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

12.58%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.76%

17.01%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

18.05%

+3.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и IVV

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности IVV в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.10%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

COST and IVV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (6.13%) compared to IVV (5.24%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs IVV's -55.25%.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор