Сравнение COST с IREN
COST (Costco Wholesale Corporation) and IREN (IREN Limited) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, COST returned 24.91%/yr vs 145.74%/yr for IREN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 43.02%.
COST
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- -3.19%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 22.18%
IREN
- 1 день
- -8.73%
- 1 месяц
- -11.73%
- С начала года
- 43.02%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 422.44%
- 3 года*
- 145.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COST и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 12.64% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 7.78% |
IREN IREN Limited | 43.02% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between COST and IREN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between COST and IREN shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
IREN:
$0.45
COST:
36.54
IREN:
119.12
COST:
1.10
IREN:
12.10
COST:
$293.59B
IREN:
$757.07M
COST:
$11.12B
IREN:
$433.88M
COST:
$12.48B
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. IREN — Ранг доходности на риск
COST
IREN
Сравнение COST c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 7.27 | -7.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 13.89 | -14.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 4.15 | -4.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.13 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок COST и IREN
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -96.21% | +42.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -58.62% | +43.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -65.56% | +44.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -29.30% | +17.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -65.52% | +52.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 30.61% | -23.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и IREN
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.72%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 33.70%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 33.70% | -25.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 75.24% | -60.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 102.76% | -84.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 118.63% | -95.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 118.63% | -96.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и IREN
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как IREN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
IREN IREN Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COST and IREN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (33.70%) compared to COST (7.72%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор