PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с IBIT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, COST returned -0.24% vs -39.67% for IBIT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-5.66%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

IBIT

1 день
-0.03%
1 месяц
-21.94%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-39.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и IBIT

2026 (YTD)20252024
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%36.99%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.41%-6.41%89.87%

Correlation

The correlation between COST and IBIT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.11

The correlation between COST and IBIT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

COST vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
-0.92

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
-1.30

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.85

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.78

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

-1.37

+1.15

COST vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и IBIT

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-52.11%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-52.11%

+36.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-49.45%

+39.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-16.53%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

29.64%

-22.97%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и IBIT

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

12.07%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

34.45%

-19.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

44.10%

-25.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

50.26%

-27.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

50.26%

-28.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и IBIT

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COST and IBIT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (12.07%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs IBIT's -52.11%.

COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор