Сравнение COST с FCNTX
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while FCNTX (Fidelity Contrafund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, COST returned 20.81%/yr vs 17.23%/yr for FCNTX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и FCNTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции FCNTX по среднегодовой доходности: 20.81% против 17.23% соответственно.
COST
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.64%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 20.81%
- Всё время*
- 16.93%
FCNTX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -2.79%
- 6 месяцев
- 6.78%
- С начала года
- 7.88%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 17.23%
- Всё время*
- 13.52%
Сравнение доходности по годам COST и FCNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 8.82% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
FCNTX Fidelity Contrafund | 7.88% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -28.31% | 24.52% | 32.48% | 30.00% | -3.81% | 32.18% |
Correlation
The correlation between COST and FCNTX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.47 |
The correlation between COST and FCNTX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. FCNTX — Ранг доходности на риск
COST
FCNTX
Сравнение COST c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | FCNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.51 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 6.16 | -6.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и FCNTX
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и FCNTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -49.19% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -11.30% | -5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -19.75% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -32.59% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -32.59% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.49% | -3.25% | -11.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -8.14% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 2.76% | +4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и FCNTX
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Fidelity Contrafund (FCNTX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 5.01% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 12.30% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 15.32% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 19.37% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 19.72% | +2.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и FCNTX
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FCNTX в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
FCNTX Fidelity Contrafund | 4.33% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
COST and FCNTX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.25%) compared to FCNTX (5.01%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs FCNTX's -49.19%.
FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и FCNTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор