PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с FCNTX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while FCNTX (Fidelity Contrafund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 17.20%/yr for FCNTX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции FCNTX по среднегодовой доходности: 22.25% против 17.20% соответственно.

COST

1 день
0.30%
1 месяц
-3.37%
С начала года
13.35%
6 месяцев
10.14%
1 год
-3.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.05%
10 лет*
22.25%

FCNTX

1 день
-2.98%
1 месяц
0.19%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.20%
1 год
19.84%
3 года*
26.22%
5 лет*
14.50%
10 лет*
17.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		13.35%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
FCNTX
Fidelity Contrafund		6.03%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Correlation

The correlation between COST and FCNTX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г.

0.47

The correlation between COST and FCNTX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX

Доходность на риск

COST vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSTFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.49

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.06

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.27

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.89

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

8.00

-8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSTFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.49

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.76

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.88

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.77

-0.19

Просадки

Сравнение просадок COST и FCNTX

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-49.19%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-11.30%

-4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-19.75%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-32.59%

+1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-32.59%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-2.98%

-7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-8.16%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

2.66%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и FCNTX

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Fidelity Contrafund (FCNTX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

4.35%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

10.93%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

14.35%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

19.19%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

19.70%

+2.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и FCNTX

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FCNTX в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.40%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Часто задаваемые вопросы

COST and FCNTX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.71%) compared to FCNTX (4.35%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs FCNTX's -49.19%.

FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор