Сравнение COST с EWY
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while EWY (iShares MSCI South Korea ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Over the past 10 years, COST returned 22.18%/yr vs 15.69%/yr for EWY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и EWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 89.31%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции EWY по среднегодовой доходности: 22.18% против 15.69% соответственно.
COST
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- -3.19%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 22.18%
EWY
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 89.31%
- 6 месяцев
- 96.91%
- 1 год
- 183.07%
- 3 года*
- 43.66%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 15.69%
Сравнение доходности по годам COST и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 12.64% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 89.31% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
Correlation
The correlation between COST and EWY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2000 г. | 0.32 |
The correlation between COST and EWY shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. EWY — Ранг доходности на риск
COST
EWY
Сравнение COST c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.57 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 7.98 | -8.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 28.51 | -28.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 4.09 | -4.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.58 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.57 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.31 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок COST и EWY
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и EWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -74.14% | +20.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -23.08% | +7.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -27.36% | +6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -48.55% | +17.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -49.73% | +18.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -15.07% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -20.12% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 6.45% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и EWY
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.72%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 24.90%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 24.90% | -17.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 41.20% | -26.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 45.06% | -26.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 29.70% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 27.82% | -5.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и EWY
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности EWY в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.11% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
COST and EWY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWY has higher volatility (24.90%) compared to COST (7.72%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs EWY's -74.14%.
EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.09 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и EWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор