PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с CHAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, COST returned 25.00%/yr vs 55.51%/yr for CHAT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 74.30%.

COST

1 день
0.79%
1 месяц
-5.03%
С начала года
11.85%
6 месяцев
4.58%
1 год
-8.37%
3 года*
25.00%
5 лет*
21.24%
10 лет*
22.34%

CHAT

1 день
-0.66%
1 месяц
27.78%
С начала года
74.30%
6 месяцев
73.13%
1 год
144.01%
3 года*
55.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и CHAT

2026 (YTD)202520242023
COST
Costco Wholesale Corporation		11.85%-5.39%39.62%36.04%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		74.30%49.85%30.98%19.23%

Correlation

The correlation between COST and CHAT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.20

The correlation between COST and CHAT shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

COST vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSTCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
4.72

-5.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
4.86

-5.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.65

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

8.90

-9.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

26.26

-27.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 4.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSTCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

4.72

-5.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.98

-1.40

Просадки

Сравнение просадок COST и CHAT

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-31.34%

-22.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-16.28%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-31.34%

+10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-0.66%

-11.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-5.35%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

5.51%

+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и CHAT

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 8.05%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

11.70%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

24.62%

-9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

30.74%

-11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

29.90%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

29.90%

-7.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и CHAT

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности CHAT в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.64%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.56%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Часто задаваемые вопросы

COST and CHAT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (11.70%) compared to COST (8.05%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs CHAT's -31.34%.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор