Сравнение COST с CHAT
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, COST returned 23.28%/yr vs 53.04%/yr for CHAT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 65.84%.
COST
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- -3.95%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 21.89%
CHAT
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 65.84%
- 6 месяцев
- 64.65%
- 1 год
- 110.84%
- 3 года*
- 53.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COST и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 9.57% | -5.39% | 39.62% | 36.89% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 65.84% | 49.85% | 30.98% | 21.04% |
Correlation
The correlation between COST and CHAT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.18 |
The correlation between COST and CHAT shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. CHAT — Ранг доходности на риск
COST
CHAT
Сравнение COST c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.48 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 6.85 | -7.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 18.87 | -19.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и CHAT
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -31.34% | -22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -16.28% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -31.34% | +10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -6.04% | -7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -5.39% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 5.89% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и CHAT
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 6.00%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 18.80%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 18.80% | -12.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 29.53% | -14.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 34.79% | -15.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 31.21% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 31.21% | -9.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и CHAT
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности CHAT в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.72% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Часто задаваемые вопросы
COST and CHAT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (18.80%) compared to COST (6.00%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs CHAT's -31.34%.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор