PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COST с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с CHAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, COST returned 21.19%/yr vs 41.74%/yr for CHAT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 42.01%.

COST

1 день
3.17%
1 месяц
-4.17%
6 месяцев
-0.89%
С начала года
9.96%
1 год
-0.05%
3 года*
21.19%
5 лет*
19.45%
10 лет*
20.93%

CHAT

1 день
-5.30%
1 месяц
-12.49%
6 месяцев
36.21%
С начала года
42.01%
1 год
73.94%
3 года*
41.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и CHAT

2026 (YTD)202520242023
COST
Costco Wholesale Corporation		9.96%-5.39%39.62%36.89%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		42.01%49.85%30.98%21.04%

Correlation

The correlation between COST and CHAT is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.16

The correlation between COST and CHAT shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE

Доходность на риск

COST vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
2.00

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
2.39

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.32

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

3.80

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

11.13

-11.14

COST vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и CHAT

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-31.34%

-22.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-19.54%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-31.34%

+10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.59%

-19.54%

+5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-5.52%

-7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

6.67%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и CHAT

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.57%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

16.90%

-9.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

32.39%

-17.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

37.11%

-17.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

31.83%

-8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

31.83%

-9.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и CHAT

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности CHAT в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.01%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Часто задаваемые вопросы

COST and CHAT have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.90%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs CHAT's -31.34%.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор