PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с BOTZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) is Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Over the past 5 years, COST returned 22.12%/yr vs 1.51%/yr for BOTZ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 2.46%.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-6.35%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

BOTZ

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.73%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.47%
1 год
20.91%
3 года*
8.57%
5 лет*
1.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		2.46%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%

Correlation

The correlation between COST and BOTZ is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г.

0.35

The correlation between COST and BOTZ shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

COST vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.76

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.22

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.14

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.99

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

3.26

-3.48

COST vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и BOTZ

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, примерно равная максимальной просадке BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-55.54%

+2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-19.34%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-29.02%

+8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-55.54%

+24.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-10.83%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-18.29%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

5.84%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и BOTZ

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

8.89%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

19.49%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

25.07%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

26.90%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

25.79%

-3.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и BOTZ

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности BOTZ в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.64%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Часто задаваемые вопросы

COST and BOTZ have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTZ has higher volatility (8.89%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs BOTZ's -55.54%.

BOTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор