PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COST с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с ARTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) is Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). Over the past 5 years, COST returned 19.45%/yr vs 10.07%/yr for ARTY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 37.17%.

COST

1 день
3.17%
1 месяц
-4.17%
6 месяцев
-0.89%
С начала года
9.96%
1 год
-0.05%
3 года*
21.19%
5 лет*
19.45%
10 лет*
20.93%

ARTY

1 день
-3.96%
1 месяц
-12.00%
6 месяцев
29.64%
С начала года
37.17%
1 год
57.99%
3 года*
24.09%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и ARTY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COST
Costco Wholesale Corporation		9.96%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%-2.54%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		37.17%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-13.76%

Correlation

The correlation between COST and ARTY is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.34

The correlation between COST and ARTY shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с AIQARTY с SPYARTY с BAIARTY с IETC

Доходность на риск

COST vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTARTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.64

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
2.09

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.27

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

3.10

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

9.06

-9.06

COST vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа ARTY равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и ARTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и ARTY

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, примерно равная максимальной просадке ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и ARTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-54.50%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-18.81%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-32.44%

+11.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-50.53%

+19.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.59%

-18.16%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-19.69%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

6.42%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и ARTY

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.57%, в то время как у iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

13.31%

-5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

31.53%

-16.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

35.60%

-15.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

29.90%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

28.43%

-6.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и ARTY

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности ARTY в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.07%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Часто задаваемые вопросы

COST and ARTY have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTY has higher volatility (13.31%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs ARTY's -54.50%.

ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и ARTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор