Сравнение COSIX с V
COSIX (Columbia Strategic Income Fund) is Nontraditional Bonds fund managed by Columbia, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, COSIX returned 3.55%/yr vs 15.61%/yr for V. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COSIX и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSIX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции COSIX уступали акциям V по среднегодовой доходности: 3.55% против 15.61% соответственно.
COSIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 3.55%
V
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- -12.31%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам COSIX и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSIX Columbia Strategic Income Fund | 1.17% | 6.98% | 4.50% | 9.86% | -11.65% | 1.34% | 7.12% | 10.19% | -0.96% | 5.48% |
V Visa Inc. | -8.33% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between COSIX and V is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSIX vs. V — Ранг доходности на риск
COSIX
V
Сравнение COSIX c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Strategic Income Fund (COSIX) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSIX | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.92 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | -0.61 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | -1.12 | +10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSIX | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | -0.56 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.34 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.64 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.69 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок COSIX и V
Максимальная просадка COSIX за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSIX и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSIX | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.69% | -51.90% | +24.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -20.38% | +18.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.17% | -20.38% | +16.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.88% | -28.60% | +11.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.88% | -36.36% | +19.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -13.55% | +13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -8.26% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 10.97% | -10.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSIX и V
Текущая волатильность для Columbia Strategic Income Fund (COSIX) составляет 1.03%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что COSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSIX | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 5.65% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 17.44% | -15.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 22.25% | -19.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 22.79% | -18.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 24.46% | -20.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSIX и V
Дивидендная доходность COSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSIX Columbia Strategic Income Fund | 5.00% | 4.94% | 5.20% | 5.03% | 3.56% | 3.86% | 3.24% | 3.71% | 4.25% | 3.51% | 3.09% | 4.20% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
COSIX and V have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (5.65%) compared to COSIX (1.03%). In terms of maximum drawdown, COSIX dropped -27.69% vs V's -51.90%.
COSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COSIX и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор