Сравнение COSIX с GSFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Strategic Income Fund (COSIX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).
COSIX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 апр. 1977 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности COSIX и GSFTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSIX и GSFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSIX Columbia Strategic Income Fund | -0.59% | 6.98% | 4.50% | 9.86% | -11.65% | 1.34% | 7.12% | 10.19% | -0.96% | 5.48% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 1.58% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, COSIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции COSIX уступали акциям GSFTX по среднегодовой доходности: 3.56% против 11.96% соответственно.
COSIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 3.56%
GSFTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSIX и GSFTX
COSIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.
Доходность на риск
COSIX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск
COSIX
GSFTX
Сравнение COSIX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Strategic Income Fund (COSIX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSIX | GSFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.69 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.46 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 6.80 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSIX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.80 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.77 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.53 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между COSIX и GSFTX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSIX и GSFTX
Дивидендная доходность COSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности GSFTX в 5.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSIX Columbia Strategic Income Fund | 5.03% | 4.94% | 5.20% | 5.03% | 3.56% | 3.86% | 3.24% | 3.71% | 4.25% | 3.51% | 3.09% | 4.20% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.31% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
Просадки
Сравнение просадок COSIX и GSFTX
Максимальная просадка COSIX за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSIX и GSFTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSIX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.69% | -47.69% | +20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -10.18% | +7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.88% | -17.01% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.88% | -32.76% | +15.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -5.48% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -6.40% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 2.18% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSIX и GSFTX
Текущая волатильность для Columbia Strategic Income Fund (COSIX) составляет 1.30%, в то время как у Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что COSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSIX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 2.90% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 6.81% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19% | 13.61% | -10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 13.28% | -8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 15.68% | -11.53% |