Сравнение CORT с TREX
CORT (Corcept Therapeutics Incorporated) and TREX (Trex Company, Inc.) are both stocks. CORT operates in Biotechnology (Healthcare), while TREX operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, CORT returned 31.68%/yr vs 16.02%/yr for TREX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CORT и TREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORT показывает доходность 138.25%, что значительно выше, чем у TREX с доходностью 30.07%. За последние 10 лет акции CORT превзошли акции TREX по среднегодовой доходности: 31.68% против 16.02% соответственно.
CORT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 45.25%
- С начала года
- 138.25%
- 6 месяцев
- -5.77%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- 52.65%
- 5 лет*
- 30.95%
- 10 лет*
- 31.68%
TREX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 20.14%
- С начала года
- 30.07%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -8.67%
- 5 лет*
- -14.60%
- 10 лет*
- 16.02%
Сравнение доходности по годам CORT и TREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORT Corcept Therapeutics Incorporated | 138.25% | -30.94% | 55.14% | 59.92% | 2.58% | -24.31% | 116.20% | -9.43% | -26.02% | 148.76% |
TREX Trex Company, Inc. | 30.07% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
Correlation
The correlation between CORT and TREX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2004 г. | 0.20 |
The correlation between CORT and TREX shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CORT:
$8.66B
TREX:
$4.80B
CORT:
$0.41
TREX:
$1.80
CORT:
202.17
TREX:
25.41
CORT:
100.71
TREX:
69.84
CORT:
12.51
TREX:
4.13
CORT:
13.57
TREX:
4.82
CORT:
$769.10M
TREX:
$1.18B
CORT:
$755.64M
TREX:
$461.26M
CORT:
$3.66M
TREX:
$308.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORT vs. TREX — Ранг доходности на риск
CORT
TREX
Сравнение CORT c TREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORT | TREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.36 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -0.57 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORT и TREX
Максимальная просадка CORT за все время составила -94.29%, примерно равная максимальной просадке TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORT и TREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORT | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.29% | -90.53% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.40% | -56.01% | -8.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.85% | -69.90% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.85% | -78.58% | +6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.85% | -78.58% | +6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.41% | -67.56% | +40.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.45% | -38.76% | -14.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.37% | 35.58% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORT и TREX
Текущая волатильность для Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) составляет 14.28%, в то время как у Trex Company, Inc. (TREX) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что CORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORT | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.28% | 15.84% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.36% | 28.22% | +57.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.98% | 51.26% | +25.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.58% | 47.34% | +27.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.23% | 46.46% | +20.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORT и TREX
Ни CORT, ни TREX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CORT и TREX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corcept Therapeutics Incorporated и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CORT и TREX
CORT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 162.02M при выручке в 164.90M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
CORT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила об операционной прибыли в -49.60M при выручке в 164.90M, что соответствует операционной рентабельности -30.1%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
CORT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о чистой прибыли в -31.20M при выручке в 164.90M, что соответствует чистой рентабельности -18.9%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
CORT and TREX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (15.84%) compared to CORT (14.28%). In terms of maximum drawdown, CORT dropped -94.29% vs TREX's -90.53%.
CORT currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORT и TREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор