Сравнение CORT с EWG
CORT (Corcept Therapeutics Incorporated) is a stock, while EWG (iShares MSCI Germany ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Germany Index. Over the past 10 years, CORT returned 31.68%/yr vs 8.18%/yr for EWG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CORT и EWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORT показывает доходность 138.25%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции CORT превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 31.68% против 8.18% соответственно.
CORT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 42.21%
- С начала года
- 138.25%
- 6 месяцев
- -5.77%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 52.65%
- 5 лет*
- 30.95%
- 10 лет*
- 31.68%
EWG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение доходности по годам CORT и EWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORT Corcept Therapeutics Incorporated | 138.25% | -30.94% | 55.14% | 59.92% | 2.58% | -24.31% | 116.20% | -9.43% | -26.02% | 148.76% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | -0.45% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
Correlation
The correlation between CORT and EWG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2004 г. | 0.23 |
The correlation between CORT and EWG shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORT vs. EWG — Ранг доходности на риск
CORT
EWG
Сравнение CORT c EWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORT | EWG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.13 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORT и EWG
Максимальная просадка CORT за все время составила -94.29%, что больше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORT и EWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORT | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.29% | -67.57% | -26.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.40% | -14.54% | -49.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.85% | -15.81% | -56.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.85% | -43.23% | -28.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.85% | -46.80% | -25.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.41% | -5.05% | -22.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.45% | -19.18% | -34.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.37% | 4.97% | +30.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORT и EWG
Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) имеет более высокую волатильность в 14.28% по сравнению с iShares MSCI Germany ETF (EWG) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что CORT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORT | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.28% | 6.22% | +8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.36% | 14.61% | +70.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.98% | 17.66% | +59.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.58% | 20.54% | +54.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.23% | 21.10% | +46.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORT и EWG
CORT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORT Corcept Therapeutics Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.61% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
CORT and EWG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORT has higher volatility (14.28%) compared to EWG (6.22%). In terms of maximum drawdown, CORT dropped -94.29% vs EWG's -67.57%.
CORT currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORT и EWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор