Сравнение CORP с VCITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX).
CORP - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VCITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности CORP и VCITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CORP и VCITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | -0.32% | 7.96% | 2.47% | 9.13% | -14.96% | -1.18% | 9.70% | 14.80% | -3.29% | 6.56% |
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -1.00% | 4.90% | 2.66% | 7.51% | -10.06% | 1.46% | 5.60% | 8.81% | 0.67% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CORP показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у VCITX с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции CORP превзошли акции VCITX по среднегодовой доходности: 2.89% против 2.40% соответственно.
CORP
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.89%
VCITX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CORP и VCITX
CORP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCITX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CORP vs. VCITX — Ранг доходности на риск
CORP
VCITX
Сравнение CORP c VCITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORP | VCITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.89 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.97 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 2.95 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORP | VCITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.89 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.25 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.01 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между CORP и VCITX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORP и VCITX
Дивидендная доходность CORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности VCITX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 4.86% | 4.77% | 4.74% | 4.12% | 3.28% | 2.51% | 2.90% | 3.25% | 3.18% | 3.08% | 2.91% | 3.14% |
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.58% | 4.34% | 3.85% | 2.99% | 2.66% | 2.56% | 3.21% | 3.16% | 3.32% | 3.22% | 3.45% | 3.50% |
Просадки
Сравнение просадок CORP и VCITX
Максимальная просадка CORP за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки VCITX в -22.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORP и VCITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CORP | VCITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.21% | -22.71% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -5.34% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -15.79% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.21% | -15.79% | -5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -3.17% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -2.58% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.76% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORP и VCITX
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что CORP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CORP | VCITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 1.26% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 1.96% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 5.43% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 4.51% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 4.54% | +2.53% |