PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORP с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CORP с VCIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

CORP и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORP - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CORP и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CORP и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		-0.32%7.96%2.47%9.13%-14.96%-1.18%9.70%14.80%-3.29%6.56%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, CORP показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции CORP уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.89% против 3.06% соответственно.

CORP

1 день
0.53%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.97%
3 года*
4.93%
5 лет*
1.05%
10 лет*
2.89%

VCIT

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.08%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.42%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CORP:
CORP с LQDCORP с BNDCORP с SKORCORP с AGGCORP с VCLTCORP с IVVCORP с IGLB
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий CORP и VCIT

CORP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

CORP vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORP
Ранг доходности на риск CORP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORP c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORPVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.26

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.76

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.07

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

7.31

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORP vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORP на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORP и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORPVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.26

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.22

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.75

-0.20

Корреляция

Корреляция между CORP и VCIT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORP и VCIT

Дивидендная доходность CORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности VCIT в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		4.86%4.77%4.74%4.12%3.28%2.51%2.90%3.25%3.18%3.08%2.91%3.14%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.72%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок CORP и VCIT

Максимальная просадка CORP за все время составила -21.21%, примерно равная максимальной просадке VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORP и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

CORPVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-20.56%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-2.99%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-20.56%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.21%

-20.56%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-1.98%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-3.18%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.85%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CORP и VCIT

Текущая волатильность для PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) составляет 1.95%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что CORP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CORPVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

2.07%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

2.84%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

4.85%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.87%

6.60%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.07%

6.27%

+0.80%