Сравнение CORP с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
CORP и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORP - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CORP и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CORP и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | -0.22% | 7.96% | 2.47% | 9.13% | -14.96% | -0.31% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, CORP показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
CORP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.90%
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CORP и JPIE
CORP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
CORP vs. JPIE — Ранг доходности на риск
CORP
JPIE
Сравнение CORP c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORP | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.74 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 3.66 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.69 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.41 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 18.78 | -13.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORP | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.74 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.95 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между CORP и JPIE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORP и JPIE
Дивидендная доходность CORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 4.83% | 4.77% | 4.74% | 4.12% | 3.28% | 2.51% | 2.90% | 3.25% | 3.18% | 3.08% | 2.91% | 3.14% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CORP и JPIE
Максимальная просадка CORP за все время составила -21.21%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORP и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CORP | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.21% | -9.96% | -11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -1.72% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.53% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -2.17% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.31% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORP и JPIE
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что CORP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CORP | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 0.87% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 1.09% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 2.11% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 3.57% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 3.57% | +3.50% |