Сравнение CORP с IGHG
CORP (PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF) and IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) are both Corporate Bonds funds - CORP tracks the ICE BofA US Corporate while IGHG tracks the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CORP returned 2.53%/yr vs 4.76%/yr for IGHG. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CORP charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for IGHG.
Доходность
Сравнение доходности CORP и IGHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORP показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у IGHG с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции CORP уступали акциям IGHG по среднегодовой доходности: 2.53% против 4.76% соответственно.
CORP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 2.53%
- Всё время*
- 3.50%
IGHG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.95%
- С начала года
- 2.45%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 4.76%
- Всё время*
- 3.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.94M | $5.27M | $6.70M | |
| $1.39M | $1.27M | $1.92M |
Сравнение доходности по годам CORP и IGHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 0.27% | 7.96% | 2.47% | 9.13% | -14.96% | -1.18% | 9.70% | 14.80% | -3.29% | 6.56% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 2.45% | 5.65% | 9.20% | 11.58% | -0.90% | 0.88% | 0.61% | 12.73% | -3.96% | 4.49% |
Correlation
The correlation between CORP and IGHG is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г. | 0.04 |
The correlation between CORP and IGHG shifts across timeframes, from 0.02 (3 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORP vs. IGHG — Ранг доходности на риск
CORP
IGHG
Сравнение CORP c IGHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORP | IGHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.28 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.89 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 9.98 | -7.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORP и IGHG
Максимальная просадка CORP за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORP и IGHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORP | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.21% | -25.16% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -1.75% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.96% | -3.74% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -8.75% | -12.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.21% | -25.16% | +3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.04% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -2.27% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.51% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORP и IGHG
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что CORP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORP | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 0.58% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 2.04% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 3.31% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 4.99% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 7.30% | -0.21% |
Сравнение комиссий CORP и IGHG
CORP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IGHG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORP и IGHG
Дивидендная доходность CORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности IGHG в 5.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 4.97% | 4.77% | 4.74% | 4.12% | 3.28% | 2.51% | 2.90% | 3.25% | 3.18% | 3.08% | 2.91% | 3.14% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.10% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
CORP and IGHG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORP has higher volatility (1.14%) compared to IGHG (0.58%). In terms of maximum drawdown, CORP dropped -21.21% vs IGHG's -25.16%.
On 10-year performance, IGHG leads with 4.76% vs 2.53% for CORP. On fees, CORP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IGHG has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IGHG has performed better with a 4.76% return vs 2.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CORP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for IGHG.
IGHG has the higher dividend yield at 5.10%, compared with 4.97% for CORP.
CORP tracks ICE BofA US Corporate, while IGHG tracks Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. They also come from different issuers: PIMCO and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for CORP and 0.30% for IGHG.
IGHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORP и IGHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор