PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORP с IEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORP с IEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CORP (PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - CORP is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofA US Corporate, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CORP returned 2.79%/yr vs 0.63%/yr for IEF. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CORP charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IEF.

Доходность

Сравнение доходности CORP и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORP показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции CORP превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 2.79% против 0.63% соответственно.

CORP

1 день
-0.21%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.40%
1 год
6.11%
3 года*
5.48%
5 лет*
0.92%
10 лет*
2.79%

IEF

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.17%
1 год
4.06%
3 года*
2.47%
5 лет*
-1.14%
10 лет*
0.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORP и IEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		0.57%7.96%2.47%9.13%-14.96%-1.18%9.70%14.80%-3.29%6.56%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.66%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%

Correlation

The correlation between CORP and IEF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.77

The correlation between CORP and IEF shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с CORP:
CORP с LQDCORP с ZROZCORP с BNDCORP с SKORCORP с AGGCORP с VCLTCORP с EUNU.DE
Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP

Доходность на риск

CORP vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORP
Ранг доходности на риск CORP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORP c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORPIEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.85

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.29

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

1.00

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

2.98

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORP vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORP на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа IEF равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORP и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORPIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.85

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.15

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.10

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.50

+0.06

Просадки

Сравнение просадок CORP и IEF

Максимальная просадка CORP за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORP и IEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORPIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-23.93%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-4.07%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.06%

-7.74%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-21.40%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.21%

-23.93%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-11.35%

+10.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-5.34%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.37%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CORP и IEF

Текущая волатильность для PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) составляет 1.33%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что CORP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORPIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.54%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

3.34%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

4.78%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

7.71%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.08%

6.62%

+0.46%

Сравнение комиссий CORP и IEF

CORP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORP и IEF

Дивидендная доходность CORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности IEF в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		4.85%4.77%4.74%4.12%3.28%2.51%2.90%3.25%3.18%3.08%2.91%3.14%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.90%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CORP and IEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEF has higher volatility (1.54%) compared to CORP (1.33%). In terms of maximum drawdown, CORP dropped -21.21% vs IEF's -23.93%.

On 10-year performance, CORP leads with 2.79% vs 0.63% for IEF. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CORP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CORP has performed better with a 2.79% return vs 0.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for CORP.

CORP has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 3.90% for IEF.

CORP is categorized as Corporate Bonds, while IEF is Government Bonds. CORP tracks ICE BofA US Corporate, while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.20% for CORP and 0.15% for IEF.

CORP currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORP и IEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор