Сравнение CORP с CMDT
CORP (PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - CORP is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofA US Corporate, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CORP returned 5.42%/yr vs 11.77%/yr for CMDT. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CORP charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности CORP и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORP показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 18.43%.
CORP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 2.53%
- Всё время*
- 3.50%
CMDT
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.07%
- 6 месяцев
- 12.71%
- С начала года
- 18.43%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.31M | $1.61M | $2.25M | |
| $5.94M | $5.27M | $6.70M |
Сравнение доходности по годам CORP и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 0.27% | 7.96% | 2.47% | 5.28% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 18.43% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
Correlation
The correlation between CORP and CMDT is -0.29, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | -0.09 |
Over the past year, the inverse relationship between CORP and CMDT has strengthened: their correlation has moved from -0.09 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORP vs. CMDT — Ранг доходности на риск
CORP
CMDT
Сравнение CORP c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORP | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.36 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.11 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 7.31 | -4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORP и CMDT
Максимальная просадка CORP за все время составила -21.21%, что больше максимальной просадки CMDT в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORP и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORP | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.21% | -13.23% | -7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -13.23% | +10.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.96% | -13.23% | +8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -7.19% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -2.99% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 3.81% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORP и CMDT
Текущая волатильность для PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) составляет 1.14%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что CORP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORP | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 3.88% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 10.69% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 13.13% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 12.35% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 12.35% | -5.26% |
Сравнение комиссий CORP и CMDT
CORP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORP и CMDT
Дивидендная доходность CORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности CMDT в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.60% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 4.97% | 4.77% | 4.74% | 4.12% | 3.28% | 2.51% | 2.90% | 3.25% | 3.18% | 3.08% | 2.91% | 3.14% |
Часто задаваемые вопросы
CORP and CMDT have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (3.88%) compared to CORP (1.14%). In terms of maximum drawdown, CORP dropped -21.21% vs CMDT's -13.23%.
On 3-year performance, CMDT leads with 11.77% vs 5.42% for CORP. On fees, CORP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CORP has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 11.77% return vs 5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CORP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
CORP has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 2.60% for CMDT.
CORP is categorized as Corporate Bonds, while CMDT is Commodities. CORP tracks ICE BofA US Corporate, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Their fees differ too: 0.20% for CORP and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORP и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор