PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORO с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORO с VEA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - CORO is a Tactical Allocation fund actively managed by iShares, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. CORO is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past year, CORO returned 34.51% vs 31.05% for VEA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CORO charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности CORO и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORO показывает доходность 17.11%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 14.71%.

CORO

1 день
0.75%
1 месяц
-0.08%
С начала года
17.11%
6 месяцев
17.01%
1 год
34.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
1.25%
1 месяц
-0.34%
С начала года
14.71%
6 месяцев
14.32%
1 год
31.05%
3 года*
19.91%
5 лет*
9.74%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORO и VEA

2026 (YTD)20252024
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		17.11%35.09%-3.56%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.71%35.16%-4.00%

Correlation

The correlation between CORO and VEA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.96

The correlation between CORO and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CORO и VEA

Секторы
CORO
VEA

Технологии

24.8%
16.6%

Финансовые услуги

22.7%
22.3%

Промышленность

13.7%
17.5%

Потребительский циклический сектор

7.0%
7.4%

Здравоохранение

5.9%
7.6%

Сырьевые материалы

5.3%
7.5%

Энергетика

5.2%
4.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
3.2%

Коммунальные услуги

3.5%
3.0%

Недвижимость

2.1%
2.5%

Технологии

CORO
24.8%
VEA
16.6%

Финансовые услуги

CORO
22.7%
VEA
22.3%

Промышленность

CORO
13.7%
VEA
17.5%

Потребительский циклический сектор

CORO
7.0%
VEA
7.4%

Здравоохранение

CORO
5.9%
VEA
7.6%

Сырьевые материалы

CORO
5.3%
VEA
7.5%

Энергетика

CORO
5.2%
VEA
4.7%

Потребительский защитный сектор

CORO
4.9%
VEA
5.5%

Коммуникационные услуги

CORO
4.8%
VEA
3.2%

Коммунальные услуги

CORO
3.5%
VEA
3.0%

Недвижимость

CORO
2.1%
VEA
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Country Rotation Active ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с CORO:
CORO с THIRCORO с ALLWCORO с MOODCORO с VXUSCORO с THROCORO с ACWICORO с SPMO
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

CORO vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORO
Ранг доходности на риск CORO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORO c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COROVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.86

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.53

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.68

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

10.30

+1.73

CORO vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORO и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CORO и VEA

Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COROVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-60.68%

+46.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-11.63%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-1.70%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-13.25%

+11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.02%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CORO и VEA

iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что CORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COROVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

6.94%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

14.77%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

16.78%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

16.77%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

17.20%

+0.06%

Сравнение комиссий CORO и VEA

CORO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORO и VEA

Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VEA в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		2.74%3.20%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.55%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CORO and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CORO has higher volatility (7.34%) compared to VEA (6.94%). In terms of maximum drawdown, CORO dropped -14.13% vs VEA's -60.68%.

On 1-year performance, CORO leads with 34.51% vs 31.05% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 6.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CORO has performed better with a 34.51% return vs 31.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for CORO.

CORO has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.55% for VEA.

CORO is categorized as Tactical Allocation, while VEA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for CORO and 0.03% for VEA.

CORO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORO и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор