Сравнение CORO с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
CORO и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CORO и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CORO и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 5.23% | 35.09% | -3.56% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | -4.02% |
Доходность по периодам
С начала года, CORO показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 4.45%.
CORO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 33.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CORO и VEA
CORO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
CORO vs. VEA — Ранг доходности на риск
CORO
VEA
Сравнение CORO c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORO | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.81 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.46 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.77 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 10.77 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORO | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.81 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 0.22 | +1.45 |
Корреляция
Корреляция между CORO и VEA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORO и VEA
Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 3.04% | 3.20% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок CORO и VEA
Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CORO | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -60.68% | +46.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -11.63% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -7.20% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -13.39% | +11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.99% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORO и VEA
iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 7.78% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CORO | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 7.92% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 11.68% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 17.67% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 16.30% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 17.26% | -1.00% |