PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CORO с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CORO и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORO показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.05%.


CORO

1 день
0.11%
1 месяц
4.89%
С начала года
18.04%
6 месяцев
20.42%
1 год
36.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TLT

1 день
0.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-1.27%
1 год
3.48%
3 года*
-1.67%
5 лет*
-6.27%
10 лет*
-1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORO и TLT


2026 (YTD)20252024
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF
18.04%35.09%-3.56%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.05%4.25%-6.79%

Correlation

The correlation between CORO and TLT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Country Rotation Active ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

CORO vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CORO
Ранг доходности на риск CORO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 7272
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORO c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COROTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.07

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

0.46

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

1.14

+12.04

CORO vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORO на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORO и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COROTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

0.36

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.26

+1.77

Просадки

Сравнение просадок CORO и TLT

Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и TLT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COROTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-48.35%

+34.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-7.58%

-3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-40.31%

+39.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-13.82%

+12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.05%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CORO и TLT

iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что CORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COROTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

2.71%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

6.50%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

9.77%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

15.86%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

14.90%

+1.74%

Сравнение комиссий CORO и TLT

CORO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CORO и TLT

Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности TLT в 4.58%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF
2.71%3.20%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.58%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы


CORO and TLT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORO has higher volatility (5.32%) compared to TLT (2.71%). In terms of maximum drawdown, CORO dropped -14.13% vs TLT's -48.35%.

On 1-year performance, CORO leads with 36.95% vs 3.48% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CORO has performed better with a 36.95% return vs 3.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for CORO.

TLT has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 2.71% for CORO.

CORO is categorized as Tactical Allocation, while TLT is Government Bonds. Their fees differ too: 0.55% for CORO and 0.15% for TLT.

CORO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORO и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор