Сравнение CORO с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
CORO и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CORO и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CORO и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 4.36% | 35.09% | -3.56% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | -3.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CORO показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%.
CORO
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 31.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CORO и SOXX
CORO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
CORO vs. SOXX — Ранг доходности на риск
CORO
SOXX
Сравнение CORO c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORO | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 2.01 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 2.62 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 4.46 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | 16.48 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.01 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.37 | +1.25 |
Корреляция
Корреляция между CORO и SOXX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORO и SOXX
Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 3.07% | 3.20% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок CORO и SOXX
Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CORO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -70.21% | +56.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -15.77% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -7.66% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -20.10% | +18.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 4.95% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORO и SOXX
Текущая волатильность для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) составляет 7.72%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что CORO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CORO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 12.68% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 26.35% | -14.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 40.12% | -23.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 35.47% | -19.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 32.98% | -16.73% |