PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORO с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORO с IWM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - CORO is a Tactical Allocation fund actively managed by iShares, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. CORO is actively managed, while IWM is passively managed. Over the past year, CORO returned 34.51% vs 42.48% for IWM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CORO charges 0.55%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности CORO и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORO показывает доходность 17.11%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 21.93%.

CORO

1 день
0.75%
1 месяц
-0.08%
С начала года
17.11%
6 месяцев
17.01%
1 год
34.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
0.75%
1 месяц
3.14%
С начала года
21.93%
6 месяцев
18.77%
1 год
42.48%
3 года*
19.66%
5 лет*
6.49%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORO и IWM

2026 (YTD)20252024
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		17.11%35.09%-3.56%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		21.93%12.66%-7.67%

Correlation

The correlation between CORO and IWM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.74

The correlation between CORO and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CORO и IWM

Секторы
CORO
IWM

Технологии

24.8%
20.1%

Финансовые услуги

22.7%
15.5%

Промышленность

13.7%
17.3%

Потребительский циклический сектор

7.0%
8.0%

Здравоохранение

5.9%
15.6%

Сырьевые материалы

5.3%
4.5%

Энергетика

5.2%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.0%

Коммуникационные услуги

4.8%
1.7%

Коммунальные услуги

3.5%
3.1%

Недвижимость

2.1%
5.5%

Технологии

CORO
24.8%
IWM
20.1%

Финансовые услуги

CORO
22.7%
IWM
15.5%

Промышленность

CORO
13.7%
IWM
17.3%

Потребительский циклический сектор

CORO
7.0%
IWM
8.0%

Здравоохранение

CORO
5.9%
IWM
15.6%

Сырьевые материалы

CORO
5.3%
IWM
4.5%

Энергетика

CORO
5.2%
IWM
6.0%

Потребительский защитный сектор

CORO
4.9%
IWM
2.0%

Коммуникационные услуги

CORO
4.8%
IWM
1.7%

Коммунальные услуги

CORO
3.5%
IWM
3.1%

Недвижимость

CORO
2.1%
IWM
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Country Rotation Active ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с CORO:
CORO с THIRCORO с ALLWCORO с MOODCORO с VXUSCORO с THROCORO с ACWICORO с SPMO
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA

Доходность на риск

CORO vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORO
Ранг доходности на риск CORO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORO c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COROIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.17

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.96

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.87

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

13.69

-1.67

CORO vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORO и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CORO и IWM

Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COROIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-59.05%

+44.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-11.03%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

0.00%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-10.74%

+8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.11%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CORO и IWM

iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что CORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COROIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

6.31%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

14.28%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

19.69%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

22.60%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

23.06%

-5.80%

Сравнение комиссий CORO и IWM

CORO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORO и IWM

Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности IWM в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		2.74%3.20%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

CORO and IWM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORO has higher volatility (7.34%) compared to IWM (6.31%). In terms of maximum drawdown, CORO dropped -14.13% vs IWM's -59.05%.

On 1-year performance, IWM leads with 42.48% vs 34.51% for CORO. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWM has performed better with a 42.48% return vs 34.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for CORO.

CORO has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.89% for IWM.

CORO is categorized as Tactical Allocation, while IWM is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.55% for CORO and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORO и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор