Сравнение CORO с IAU
CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - CORO is a Tactical Allocation fund actively managed by iShares, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. CORO is actively managed, while IAU is passively managed. Over the past year, CORO returned 36.95% vs 32.47% for IAU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CORO charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности CORO и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORO показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 3.83%.
CORO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 18.04%
- 6 месяцев
- 20.42%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 32.47%
- 3 года*
- 31.39%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение доходности по годам CORO и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 18.04% | 35.09% | -3.56% |
IAU iShares Gold Trust | 3.83% | 63.95% | -1.06% |
Correlation
The correlation between CORO and IAU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORO vs. IAU — Ранг доходности на риск
CORO
IAU
Сравнение CORO c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORO | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.25 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.70 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 4.18 | +9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 1.24 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 0.63 | +1.40 |
Просадки
Сравнение просадок CORO и IAU
Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -45.14% | +31.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -19.18% | +7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -17.02% | +16.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -15.96% | +14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 7.79% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORO и IAU
iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 5.32% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.50% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 23.03% | -9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 26.41% | -10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 17.94% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 15.90% | +0.74% |
Сравнение комиссий CORO и IAU
CORO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORO и IAU
Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 2.71% | 3.20% | 1.53% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CORO and IAU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (5.50%) compared to CORO (5.32%). In terms of maximum drawdown, CORO dropped -14.13% vs IAU's -45.14%.
On 1-year performance, CORO leads with 36.95% vs 32.47% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CORO has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CORO has performed better with a 36.95% return vs 32.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for CORO.
CORO has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.00% for IAU.
CORO is categorized as Tactical Allocation, while IAU is Gold. Their fees differ too: 0.55% for CORO and 0.25% for IAU.
CORO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORO и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор